PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0Y.DE с WELK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0Y.DE с WELK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE).

SC0Y.DE и WELK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Y.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. WELK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0Y.DE и WELK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и WELK.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		-2.16%29.31%22.30%12.85%17.01%
WELK.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc		-4.11%17.19%33.74%12.60%9.71%

Доходность по периодам

С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у WELK.DE с доходностью -4.11%.

SC0Y.DE

1 день
0.41%
1 месяц
3.75%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
2.25%
1 год
7.63%
3 года*
20.09%
5 лет*
13.88%
10 лет*
11.31%

WELK.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
2.62%
1 год
9.08%
3 года*
20.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с SC0Y.DE:
SC0Y.DE с LIRU.DESC0Y.DE с BRK-BSC0Y.DE с IAKSC0Y.DE с FLXD.LSC0Y.DE с S7XP.LSC0Y.DE с ^GSPCSC0Y.DE с EXH5.DE
Часто сравнивают с WELK.DE:
WELK.DE с EBUY.LWELK.DE с WDEF.LWELK.DE с SXR8.DEWELK.DE с EMWE.DEWELK.DE с IUSQ.DEWELK.DE с XDWF.DEWELK.DE с CEMS.DE

Сравнение комиссий SC0Y.DE и WELK.DE

SC0Y.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WELK.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc
WELK.DE
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

SC0Y.DE vs. WELK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0Y.DE
Ранг доходности на риск SC0Y.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Y.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Y.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Y.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Y.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Y.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
WELK.DE
Ранг доходности на риск WELK.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELK.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELK.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELK.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELK.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELK.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0Y.DE c WELK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0Y.DEWELK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.49

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.77

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

5.10

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0Y.DE vs. WELK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0Y.DE на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELK.DE равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0Y.DE и WELK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0Y.DEWELK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.26

-0.73

Корреляция

Корреляция между SC0Y.DE и WELK.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0Y.DE и WELK.DE

Ни SC0Y.DE, ни WELK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC0Y.DE и WELK.DE

Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки WELK.DE в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и WELK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0Y.DEWELK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-20.08%

-26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-10.47%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-6.30%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-3.21%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.93%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0Y.DE и WELK.DE

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELK.DE) имеют волатильность 5.11% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0Y.DEWELK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

5.19%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.41%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

18.41%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

15.37%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

15.37%

+4.57%