PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0Y.DE с EXV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0Y.DE с EXV1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE).

SC0Y.DE и EXV1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0Y.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Insurance. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. EXV1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0Y.DE и EXV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0Y.DE и EXV1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		-2.56%29.31%22.30%12.85%2.78%19.96%-10.11%29.63%-7.85%10.14%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		-2.05%77.02%32.97%26.28%1.84%37.98%-24.54%15.17%-25.82%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, SC0Y.DE показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у EXV1.DE с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции SC0Y.DE уступали акциям EXV1.DE по среднегодовой доходности: 11.28% против 13.82% соответственно.

SC0Y.DE

1 день
1.86%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
1.45%
1 год
7.19%
3 года*
19.82%
5 лет*
13.79%
10 лет*
11.28%

EXV1.DE

1 день
4.66%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
11.62%
1 год
37.75%
3 года*
40.45%
5 лет*
27.91%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SC0Y.DE:
SC0Y.DE с LIRU.DESC0Y.DE с BRK-BSC0Y.DE с IAKSC0Y.DE с FLXD.LSC0Y.DE с S7XP.LSC0Y.DE с ^GSPCSC0Y.DE с EXH5.DE
Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE

Сравнение комиссий SC0Y.DE и EXV1.DE

SC0Y.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.

EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SC0Y.DE vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0Y.DE
Ранг доходности на риск SC0Y.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0Y.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0Y.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0Y.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0Y.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0Y.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0Y.DE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0Y.DEEXV1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.53

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.98

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.38

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

8.39

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0Y.DE vs. EXV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0Y.DE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа EXV1.DE равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0Y.DE и EXV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0Y.DEEXV1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.53

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.22

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.09

+0.44

Корреляция

Корреляция между SC0Y.DE и EXV1.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0Y.DE и EXV1.DE

SC0Y.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SC0Y.DE
Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		3.96%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%

Просадки

Сравнение просадок SC0Y.DE и EXV1.DE

Максимальная просадка SC0Y.DE за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0Y.DE и EXV1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0Y.DEEXV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-82.30%

+35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-17.09%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-28.12%

+9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-56.14%

+9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-9.61%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-44.93%

+37.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

4.55%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0Y.DE и EXV1.DE

Текущая волатильность для Invesco European Insurance Sector UCITS ETF Acc (SC0Y.DE) составляет 5.22%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что SC0Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0Y.DEEXV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

9.55%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

16.40%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

24.53%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

22.61%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

25.10%

-5.16%