PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0W.DE с XDWM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0W.DE с XDWM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0W.DE (Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF) and XDWM.DE (Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds - SC0W.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources while XDWM.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0W.DE returned 17.03%/yr vs 10.70%/yr for XDWM.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SC0W.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDWM.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0W.DE и XDWM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0W.DE показывает доходность 32.91%, что значительно выше, чем у XDWM.DE с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции SC0W.DE превзошли акции XDWM.DE по среднегодовой доходности: 17.03% против 10.70% соответственно.

SC0W.DE

1 день
-0.81%
1 месяц
6.29%
С начала года
32.91%
6 месяцев
42.19%
1 год
81.16%
3 года*
20.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
17.03%

XDWM.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
1.27%
С начала года
15.62%
6 месяцев
19.82%
1 год
29.51%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.86%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0W.DE и XDWM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0W.DE
Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF		32.91%33.79%-7.95%-3.82%9.72%27.53%12.84%22.79%-10.57%24.44%
XDWM.DE
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C		15.62%12.88%0.02%10.77%-4.99%26.01%9.43%25.66%-13.34%13.08%

Correlation

The correlation between SC0W.DE and XDWM.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.83

The correlation between SC0W.DE and XDWM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SC0W.DE:
SC0W.DE с EXV6.DESC0W.DE с DXSL.DESC0W.DE с DXSC.DESC0W.DE с SC00.DESC0W.DE с EXV7.DESC0W.DE с LBRE.DESC0W.DE с XUIN.DE
Часто сравнивают с XDWM.DE:
XDWM.DE с VWRL.ASXDWM.DE с WATL.LXDWM.DE с XDEM.LXDWM.DE с SPYP.DEXDWM.DE с E6BR.DEXDWM.DE с LBRE.DEXDWM.DE с DXSC.DE

Доходность на риск

SC0W.DE vs. XDWM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0W.DE
Ранг доходности на риск SC0W.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0W.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0W.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0W.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0W.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0W.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XDWM.DE
Ранг доходности на риск XDWM.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWM.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWM.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWM.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWM.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWM.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0W.DE c XDWM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0W.DEXDWM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
1.70

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.38

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.30

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

2.17

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.77

8.91

+9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0W.DE vs. XDWM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0W.DE на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа XDWM.DE равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0W.DE и XDWM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0W.DEXDWM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

1.70

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.62

-0.34

Просадки

Сравнение просадок SC0W.DE и XDWM.DE

Максимальная просадка SC0W.DE за все время составила -68.06%, что больше максимальной просадки XDWM.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0W.DE и XDWM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0W.DEXDWM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.06%

-33.91%

-34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-13.67%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.35%

-20.77%

-13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.09%

-20.77%

-17.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.64%

-33.91%

-11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.14%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-5.48%

-16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.34%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0W.DE и XDWM.DE

Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что SC0W.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0W.DEXDWM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

6.55%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.56%

15.21%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

17.45%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.37%

16.81%

+10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

17.58%

+10.77%

Сравнение комиссий SC0W.DE и XDWM.DE

SC0W.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0W.DE и XDWM.DE

Ни SC0W.DE, ни XDWM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SC0W.DE and XDWM.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0W.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0W.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWM.DE.

SC0W.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources, while XDWM.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for SC0W.DE and 0.25% for XDWM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0W.DE и XDWM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор