Сравнение SC0V.DE с IUHC.L
SC0V.DE (Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF) and IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SC0V.DE is a Energy Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas, while IUHC.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0V.DE returned 11.36%/yr vs 8.96%/yr for IUHC.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SC0V.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IUHC.L.
Доходность
Сравнение доходности SC0V.DE и IUHC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SC0V.DE торгуется в EUR, в то время как IUHC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUHC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC0V.DE показывает доходность 34.01%, что значительно выше, чем у IUHC.L с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции SC0V.DE превзошли акции IUHC.L по среднегодовой доходности: 11.36% против 8.96% соответственно.
SC0V.DE
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 34.01%
- 6 месяцев
- 32.79%
- 1 год
- 58.80%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 19.52%
- 10 лет*
- 11.36%
IUHC.L
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам SC0V.DE и IUHC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0V.DE Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF | 34.01% | 29.15% | -5.65% | 5.37% | 30.86% | 20.64% | -20.83% | 10.41% | -0.18% | 2.31% |
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | -0.96% | 1.07% | 8.91% | -1.33% | 3.40% | 37.13% | 2.70% | 23.33% | 9.34% | 7.19% |
Correlation
The correlation between SC0V.DE and IUHC.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | 0.25 |
The correlation between SC0V.DE and IUHC.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0V.DE vs. IUHC.L — Ранг доходности на риск
SC0V.DE
IUHC.L
Сравнение SC0V.DE c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0V.DE | IUHC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.15 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.93 | 1.21 | +6.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.20 | 2.98 | +25.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0V.DE | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 0.84 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.44 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SC0V.DE и IUHC.L
Максимальная просадка SC0V.DE за все время составила -57.15%, что больше максимальной просадки IUHC.L в -26.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0V.DE и IUHC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0V.DE | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.15% | -26.48% | -30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -10.81% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -22.66% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.22% | -22.66% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.15% | -26.48% | -30.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -6.95% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -5.34% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 4.39% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0V.DE и IUHC.L
Invesco European Oil & Gas Sector UCITS ETF (SC0V.DE) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что SC0V.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0V.DE | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.28% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 10.96% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 15.45% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 15.17% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 16.37% | +7.56% |
Сравнение комиссий SC0V.DE и IUHC.L
SC0V.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUHC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0V.DE и IUHC.L
Ни SC0V.DE, ни IUHC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SC0V.DE and IUHC.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUHC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUHC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SC0V.DE.
SC0V.DE is categorized as Energy Equities, while IUHC.L is Health & Biotech Equities. SC0V.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas, while IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SC0V.DE and 0.15% for IUHC.L.
Подберите оптимальное распределение для SC0V.DE и IUHC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор