Сравнение SC0U.DE с SGLP.L
SC0U.DE (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - SC0U.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Banks, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0U.DE returned 13.83%/yr vs 13.18%/yr for SGLP.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SC0U.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности SC0U.DE и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SC0U.DE торгуется в EUR, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC0U.DE показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 4.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SC0U.DE имеют среднегодовую доходность 13.83%, а акции SGLP.L немного отстают с 13.18%.
SC0U.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 42.79%
- 5 лет*
- 27.34%
- 10 лет*
- 13.83%
SGLP.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 27.96%
- 5 лет*
- 19.72%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам SC0U.DE и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0U.DE Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 5.95% | 79.97% | 32.49% | 25.93% | -0.07% | 37.72% | -22.62% | 15.49% | -26.78% | 10.92% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 4.91% | 45.59% | 34.32% | 9.54% | 6.07% | 3.44% | 13.47% | 21.94% | 3.02% | -2.36% |
Correlation
The correlation between SC0U.DE and SGLP.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2011 г. | -0.12 |
The correlation between SC0U.DE and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.17 (10 years) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0U.DE vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
SC0U.DE
SGLP.L
Сравнение SC0U.DE c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0U.DE | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.75 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 4.56 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0U.DE | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.31 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.89 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.54 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SC0U.DE и SGLP.L
Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки SGLP.L в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0U.DE | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.69% | -37.06% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -17.24% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -17.24% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -17.24% | -12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.61% | -18.41% | -38.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -15.29% | +13.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.40% | -13.74% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 6.62% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0U.DE и SGLP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Invesco Physical Gold A (SGLP.L) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что SC0U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0U.DE | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.07% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 20.05% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 23.07% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 16.25% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 14.81% | +10.81% |
Сравнение комиссий SC0U.DE и SGLP.L
SC0U.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0U.DE и SGLP.L
Ни SC0U.DE, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SC0U.DE and SGLP.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SC0U.DE.
SC0U.DE is categorized as Financials Equities, while SGLP.L is Precious Metals. SC0U.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Banks, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.20% for SC0U.DE and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для SC0U.DE и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор