PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0U.DE с P500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC0U.DE с P500.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE).

SC0U.DE и P500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC0U.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC0U.DE и P500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC0U.DE и P500.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		-4.91%79.97%32.49%25.93%-0.07%37.72%-22.62%15.49%-26.78%10.92%
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-2.76%4.88%32.56%22.69%-14.05%41.05%7.04%34.88%-0.84%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, SC0U.DE показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у P500.DE с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции SC0U.DE уступали акциям P500.DE по среднегодовой доходности: 13.19% против 13.87% соответственно.

SC0U.DE

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
9.59%
1 год
34.86%
3 года*
39.35%
5 лет*
26.96%
10 лет*
13.19%

P500.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.60%
3 года*
16.22%
5 лет*
12.37%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с SC0U.DE:
SC0U.DE с EXX1.DESC0U.DE с EUFNSC0U.DE с X7PP.LSC0U.DE с GLDSC0U.DE с INDA.DESC0U.DE с EXV1.DESC0U.DE с SC02.DE
Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с GSPX.LP500.DE с SPY5.DEP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE

Сравнение комиссий SC0U.DE и P500.DE

SC0U.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

SC0U.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0U.DE
Ранг доходности на риск SC0U.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0U.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0U.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0U.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0U.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0U.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0U.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0U.DEP500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.62

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.93

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.40

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

8.15

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0U.DE vs. P500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0U.DE на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа P500.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0U.DE и P500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0U.DEP500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.62

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.80

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.85

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.95

-0.71

Корреляция

Корреляция между SC0U.DE и P500.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0U.DE и P500.DE

Ни SC0U.DE, ни P500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SC0U.DE и P500.DE

Максимальная просадка SC0U.DE за все время составила -60.69%, что больше максимальной просадки P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0U.DE и P500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC0U.DEP500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.69%

-33.78%

-26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-8.39%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-23.34%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.61%

-33.78%

-22.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.91%

-4.97%

-6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-3.89%

-16.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.09%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0U.DE и P500.DE

Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SC0U.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC0U.DEP500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

3.64%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

8.60%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

17.10%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

15.20%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.69%

16.12%

+9.57%