Сравнение SC0I.DE с JSRI.DE
SC0I.DE (Invesco MSCI Japan UCITS ETF) and JSRI.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis) are both Japan Equities funds - SC0I.DE tracks the MSCI Japan while JSRI.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, SC0I.DE returned 9.37%/yr vs 2.77%/yr for JSRI.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SC0I.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for JSRI.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0I.DE и JSRI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SC0I.DE показывает доходность 14.80%, а JSRI.DE немного ниже – 14.07%.
SC0I.DE
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 14.80%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 8.52%
JSRI.DE
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 14.07%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SC0I.DE и JSRI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0I.DE Invesco MSCI Japan UCITS ETF | 14.80% | 12.31% | 13.65% | 16.36% | -12.51% | 9.85% | 5.13% | 22.22% | -8.50% |
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 14.07% | 3.78% | 1.17% | 8.14% | -16.21% | 6.00% | 9.70% | 26.13% | -8.20% |
Correlation
The correlation between SC0I.DE and JSRI.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between SC0I.DE and JSRI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0I.DE vs. JSRI.DE — Ранг доходности на риск
SC0I.DE
JSRI.DE
Сравнение SC0I.DE c JSRI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SC0I.DE | JSRI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.11 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 6.37 | +3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SC0I.DE и JSRI.DE
Максимальная просадка SC0I.DE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки JSRI.DE в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0I.DE и JSRI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0I.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -26.30% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -10.39% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -15.39% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.11% | -24.07% | +4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -2.59% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.49% | -9.89% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.46% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0I.DE и JSRI.DE
Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis (JSRI.DE) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что SC0I.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0I.DE | JSRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 5.15% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 14.28% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 18.06% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 15.86% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 16.74% | +0.61% |
Сравнение комиссий SC0I.DE и JSRI.DE
SC0I.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JSRI.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0I.DE и JSRI.DE
SC0I.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JSRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSRI.DE BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 2.29% | 1.91% | 1.85% | 2.21% | 2.87% | 1.70% | 2.06% | 2.03% |
SC0I.DE Invesco MSCI Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC0I.DE and JSRI.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0I.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0I.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for JSRI.DE.
SC0I.DE tracks MSCI Japan, while JSRI.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: Invesco and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.19% for SC0I.DE and 0.25% for JSRI.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0I.DE и JSRI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор