PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SC0H.DE с SADU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SC0H.DE и SADU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0H.DE показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у SADU.DE с доходностью 13.46%.


SC0H.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.30%
6 месяцев
10.69%
1 год
25.27%
3 года*
19.18%
5 лет*
14.59%
10 лет*
15.07%

SADU.DE

1 день
0.41%
1 месяц
6.06%
С начала года
13.46%
6 месяцев
13.55%
1 год
26.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0H.DE и SADU.DE


2026 (YTD)202520242023
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF
11.30%4.77%32.56%8.13%
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc
13.46%2.73%27.24%8.87%

Correlation

The correlation between SC0H.DE and SADU.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г.

0.95

The correlation between SC0H.DE and SADU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI USA UCITS ETF

Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SC0H.DE vs. SADU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SC0H.DE
Ранг доходности на риск SC0H.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0H.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0H.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0H.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0H.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0H.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина

SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0H.DE c SADU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SC0H.DESADU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.68

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

9.35

+2.61

SC0H.DE vs. SADU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0H.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SADU.DE равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0H.DE и SADU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SC0H.DESADU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.06

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.24

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SC0H.DE и SADU.DE

Максимальная просадка SC0H.DE за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки SADU.DE в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0H.DE и SADU.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SC0H.DESADU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-23.85%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-9.82%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.95%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.82%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0H.DE и SADU.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) составляет 2.68%, в то время как у Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что SC0H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SADU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SC0H.DESADU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.23%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

8.89%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

12.76%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

14.56%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

14.56%

+1.67%

Сравнение комиссий SC0H.DE и SADU.DE

SC0H.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SADU.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0H.DE и SADU.DE

Ни SC0H.DE, ни SADU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, SC0H.DE and SADU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SADU.DE.

SC0H.DE tracks MSCI USA, while SADU.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.05% for SC0H.DE and 0.15% for SADU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0H.DE и SADU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор