Сравнение SC0H.DE с SADU.DE
SC0H.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF) and SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - SC0H.DE tracks the MSCI USA while SADU.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past year, SC0H.DE returned 25.27% vs 26.61% for SADU.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SC0H.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for SADU.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0H.DE и SADU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0H.DE показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у SADU.DE с доходностью 13.46%.
SC0H.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 15.07%
SADU.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SC0H.DE и SADU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SC0H.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF | 11.30% | 4.77% | 32.56% | 8.13% |
SADU.DE Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc | 13.46% | 2.73% | 27.24% | 8.87% |
Correlation
The correlation between SC0H.DE and SADU.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between SC0H.DE and SADU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0H.DE vs. SADU.DE — Ранг доходности на риск
SC0H.DE
SADU.DE
Сравнение SC0H.DE c SADU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0H.DE | SADU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.68 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 9.35 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0H.DE | SADU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.06 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SC0H.DE и SADU.DE
Максимальная просадка SC0H.DE за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки SADU.DE в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0H.DE и SADU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0H.DE | SADU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -23.85% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -9.82% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -3.95% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.82% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0H.DE и SADU.DE
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) составляет 2.68%, в то время как у Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что SC0H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SADU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0H.DE | SADU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.23% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 8.89% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 12.76% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 14.56% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 14.56% | +1.67% |
Сравнение комиссий SC0H.DE и SADU.DE
SC0H.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SADU.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0H.DE и SADU.DE
Ни SC0H.DE, ни SADU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SC0H.DE and SADU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SADU.DE.
SC0H.DE tracks MSCI USA, while SADU.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.05% for SC0H.DE and 0.15% for SADU.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0H.DE и SADU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор