Сравнение SC0H.DE с IQSA.DE
SC0H.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF) and IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SC0H.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while IQSA.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco. SC0H.DE is passively managed, while IQSA.DE is actively managed. Over the past 5 years, SC0H.DE returned 14.59%/yr vs 15.45%/yr for IQSA.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SC0H.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for IQSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0H.DE и IQSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0H.DE показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у IQSA.DE с доходностью 14.81%.
SC0H.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 15.07%
IQSA.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SC0H.DE и IQSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0H.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF | 11.30% | 4.77% | 32.56% | 23.60% | -15.55% | 38.99% | 9.76% | 13.75% |
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 14.81% | 9.64% | 29.92% | 20.24% | -9.32% | 35.68% | 0.13% | 13.13% |
Correlation
The correlation between SC0H.DE and IQSA.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between SC0H.DE and IQSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0H.DE vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск
SC0H.DE
IQSA.DE
Сравнение SC0H.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0H.DE | IQSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 4.60 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 18.23 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0H.DE | IQSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.34 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.94 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SC0H.DE и IQSA.DE
Максимальная просадка SC0H.DE за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке IQSA.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0H.DE и IQSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0H.DE | IQSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -34.11% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -6.20% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | -21.35% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -21.35% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.33% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -4.38% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.57% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0H.DE и IQSA.DE
Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) составляет 2.68%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что SC0H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0H.DE | IQSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.32% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 8.85% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 12.17% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 14.71% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 16.74% | -0.51% |
Сравнение комиссий SC0H.DE и IQSA.DE
SC0H.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IQSA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0H.DE и IQSA.DE
Ни SC0H.DE, ни IQSA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SC0H.DE and IQSA.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.DE.
SC0H.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while IQSA.DE is Global Equities. Their fees differ too: 0.05% for SC0H.DE and 0.30% for IQSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0H.DE и IQSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор