PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SC0H.DE с IQSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SC0H.DE и IQSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0H.DE показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у IQSA.DE с доходностью 14.81%.


SC0H.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.30%
6 месяцев
10.69%
1 год
25.27%
3 года*
19.18%
5 лет*
14.59%
10 лет*
15.07%

IQSA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.49%
С начала года
14.81%
6 месяцев
16.12%
1 год
28.39%
3 года*
22.03%
5 лет*
15.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0H.DE и IQSA.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF
11.30%4.77%32.56%23.60%-15.55%38.99%9.76%13.75%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc
14.81%9.64%29.92%20.24%-9.32%35.68%0.13%13.13%

Correlation

The correlation between SC0H.DE and IQSA.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2019 г.

0.92

The correlation between SC0H.DE and IQSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI USA UCITS ETF

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

SC0H.DE vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SC0H.DE
Ранг доходности на риск SC0H.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0H.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0H.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0H.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0H.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0H.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина

IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0H.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SC0H.DEIQSA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.60

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

18.23

-6.27

SC0H.DE vs. IQSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0H.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSA.DE равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0H.DE и IQSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SC0H.DEIQSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.34

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.04

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.94

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SC0H.DE и IQSA.DE

Максимальная просадка SC0H.DE за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке IQSA.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0H.DE и IQSA.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SC0H.DEIQSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-34.11%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-6.20%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-21.35%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-21.35%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.33%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.38%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.57%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0H.DE и IQSA.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) составляет 2.68%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что SC0H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SC0H.DEIQSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.32%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

8.85%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

12.17%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

14.71%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

16.74%

-0.51%

Сравнение комиссий SC0H.DE и IQSA.DE

SC0H.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IQSA.DE в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0H.DE и IQSA.DE

Ни SC0H.DE, ни IQSA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SC0H.DE and IQSA.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.DE.

SC0H.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while IQSA.DE is Global Equities. Their fees differ too: 0.05% for SC0H.DE and 0.30% for IQSA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0H.DE и IQSA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор