PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SC0C.DE с VEUA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0C.DE с VEUA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SC0C.DE (Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF) and VEUA.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both Europe Equities funds - SC0C.DE tracks the STOXX® Europe 600 while VEUA.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SC0C.DE returned 10.05%/yr vs 10.50%/yr for VEUA.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SC0C.DE charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for VEUA.L.

Доходность

Сравнение доходности SC0C.DE и VEUA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SC0C.DE торгуется в EUR, в то время как VEUA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEUA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SC0C.DE показывает доходность 10.51%, а VEUA.L немного выше – 10.81%.

SC0C.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
6.57%
С начала года
10.51%
1 год
20.30%
3 года*
14.74%
5 лет*
10.05%
10 лет*
9.52%

VEUA.L

1 день
-0.18%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
6.68%
С начала года
10.81%
1 год
20.69%
3 года*
15.12%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0C.DE и VEUA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SC0C.DE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		10.51%20.66%8.31%15.54%-10.52%24.51%-1.98%8.48%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		10.81%19.49%9.53%15.87%-9.15%24.43%-2.52%-3.78%

Correlation

The correlation between SC0C.DE and VEUA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.92

The correlation between SC0C.DE and VEUA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с SC0C.DE:
SC0C.DE с S600.LSC0C.DE с V50A.DESC0C.DE с SPY5.DESC0C.DE с SPYSC0C.DE с RTYS.LSC0C.DE с EQQQ.LSC0C.DE с MASKX
Часто сравнивают с VEUA.L:
VEUA.L с VERG.LVEUA.L с VHVG.LVEUA.L с MEUD.LVEUA.L с NASL.LVEUA.L с VERX.ASVEUA.L с EUNA.DEVEUA.L с VWCE.DE

Доходность на риск

SC0C.DE vs. VEUA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0C.DE
Ранг доходности на риск SC0C.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0C.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0C.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0C.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0C.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0C.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VEUA.L
Ранг доходности на риск VEUA.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUA.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUA.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUA.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUA.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUA.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0C.DE c VEUA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SC0C.DEVEUA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.64

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.35

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.15

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

8.21

+0.12

SC0C.DE vs. VEUA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0C.DE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEUA.L равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0C.DE и VEUA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SC0C.DE и VEUA.L

Максимальная просадка SC0C.DE за все время составила -35.89%, примерно равная максимальной просадке VEUA.L в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0C.DE и VEUA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0C.DEVEUA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.89%

-36.54%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.58%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-15.35%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-20.11%

-0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.65%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-5.88%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.51%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0C.DE и VEUA.L

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) имеют волатильность 3.19% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0C.DEVEUA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.26%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

10.65%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

12.60%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

16.19%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

18.31%

-2.73%

Сравнение комиссий SC0C.DE и VEUA.L

SC0C.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VEUA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0C.DE и VEUA.L

Ни SC0C.DE, ни VEUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SC0C.DE and VEUA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VEUA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEUA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for SC0C.DE.

SC0C.DE tracks STOXX® Europe 600, while VEUA.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for SC0C.DE and 0.10% for VEUA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0C.DE и VEUA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор