PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SC0C.DE с SXRT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0C.DE с SXRT.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SC0C.DE (Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF) and SXRT.DE (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - SC0C.DE tracks the STOXX® Europe 600 while SXRT.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0C.DE returned 9.52%/yr vs 10.97%/yr for SXRT.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SC0C.DE charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for SXRT.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0C.DE и SXRT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0C.DE показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у SXRT.DE с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции SC0C.DE уступали акциям SXRT.DE по среднегодовой доходности: 9.52% против 10.97% соответственно.

SC0C.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
6.57%
С начала года
10.51%
1 год
20.30%
3 года*
14.74%
5 лет*
10.05%
10 лет*
9.52%

SXRT.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.90%
6 месяцев
5.52%
С начала года
9.67%
1 год
18.92%
3 года*
15.72%
5 лет*
12.31%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0C.DE и SXRT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0C.DE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		10.51%20.66%8.31%15.54%-10.52%24.51%-1.98%28.32%-11.21%10.84%
SXRT.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)		9.67%22.21%11.08%22.49%-8.80%23.52%-2.93%30.14%-12.14%10.21%

Correlation

The correlation between SC0C.DE and SXRT.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.91

The correlation between SC0C.DE and SXRT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с SC0C.DE:
SC0C.DE с S600.LSC0C.DE с V50A.DESC0C.DE с SPY5.DESC0C.DE с SPYSC0C.DE с RTYS.LSC0C.DE с EQQQ.LSC0C.DE с MASKX
Часто сравнивают с SXRT.DE:
SXRT.DE с EUNK.DESXRT.DE с XESC.LSXRT.DE с SXR7.DESXRT.DE с SXRY.DESXRT.DE с EXS1.DESXRT.DE с XZEU.DESXRT.DE с V50A.DE

Доходность на риск

SC0C.DE vs. SXRT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0C.DE
Ранг доходности на риск SC0C.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0C.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0C.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0C.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0C.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0C.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SXRT.DE
Ранг доходности на риск SXRT.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRT.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRT.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRT.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRT.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRT.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0C.DE c SXRT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SC0C.DESXRT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.18

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.80

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.72

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

6.02

+2.30

SC0C.DE vs. SXRT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0C.DE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа SXRT.DE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0C.DE и SXRT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SC0C.DE и SXRT.DE

Максимальная просадка SC0C.DE за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки SXRT.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0C.DE и SXRT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0C.DESXRT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.89%

-38.41%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-10.93%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-16.39%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-23.36%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-38.41%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.75%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-7.21%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.13%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0C.DE и SXRT.DE

Текущая волатильность для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) составляет 3.19%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что SC0C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0C.DESXRT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.01%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

13.33%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

16.07%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

17.55%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

17.84%

-2.26%

Сравнение комиссий SC0C.DE и SXRT.DE

SC0C.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SXRT.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0C.DE и SXRT.DE

Ни SC0C.DE, ни SXRT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SC0C.DE and SXRT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for SC0C.DE.

SC0C.DE tracks STOXX® Europe 600, while SXRT.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for SC0C.DE and 0.10% for SXRT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0C.DE и SXRT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор