PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0C.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0C.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0C.DE (Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SC0C.DE tracks the STOXX® Europe 600 while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0C.DE returned 9.07%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SC0C.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0C.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0C.DE показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции SC0C.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.71% соответственно.

SC0C.DE

1 день
0.58%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.46%
6 месяцев
10.06%
1 год
16.08%
3 года*
13.82%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.07%

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0C.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0C.DE
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.46%20.66%8.31%15.54%-10.52%24.51%-1.98%28.32%-11.21%10.84%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Correlation

The correlation between SC0C.DE and CEMS.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between SC0C.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с SC0C.DE:
SC0C.DE с S600.LSC0C.DE с V50A.DESC0C.DE с SPY5.DESC0C.DE с SPYSC0C.DE с RTYS.LSC0C.DE с MASKXSC0C.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

SC0C.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0C.DE
Ранг доходности на риск SC0C.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0C.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0C.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0C.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0C.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0C.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0C.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0C.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.37

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.26

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.29

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

12.37

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0C.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0C.DE на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0C.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0C.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.37

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.94

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.49

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SC0C.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка SC0C.DE за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0C.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0C.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.89%

-40.20%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.99%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-17.57%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-19.55%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.89%

-40.20%

+4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-1.26%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-7.49%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.66%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0C.DE и CEMS.DE

Текущая волатильность для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (SC0C.DE) составляет 4.41%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что SC0C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0C.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.65%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

11.17%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

13.87%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

15.23%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.43%

-1.44%

Сравнение комиссий SC0C.DE и CEMS.DE

SC0C.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0C.DE и CEMS.DE

Ни SC0C.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SC0C.DE and CEMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0C.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0C.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

SC0C.DE tracks STOXX® Europe 600, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for SC0C.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0C.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор