Сравнение SC05.DE с XUCD.DE
SC05.DE (Invesco European Retail Sector UCITS ETF) and XUCD.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D) are both Consumer Staples Equities funds - SC05.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Retail while XUCD.DE tracks the MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, SC05.DE returned -0.57%/yr vs 8.69%/yr for XUCD.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC05.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for XUCD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC05.DE и XUCD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC05.DE показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у XUCD.DE с доходностью 0.22%.
SC05.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 4.56%
XUCD.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SC05.DE и XUCD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC05.DE Invesco European Retail Sector UCITS ETF | -2.73% | 8.95% | 8.15% | 35.71% | -33.09% | 12.03% | 11.17% | 39.11% | -12.09% | 1.68% |
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.22% | -5.02% | 38.90% | 39.32% | -34.77% | 32.20% | 37.39% | 32.43% | 4.13% | 10.10% |
Correlation
The correlation between SC05.DE and XUCD.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between SC05.DE and XUCD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC05.DE vs. XUCD.DE — Ранг доходности на риск
SC05.DE
XUCD.DE
Сравнение SC05.DE c XUCD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Retail Sector UCITS ETF (SC05.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC05.DE | XUCD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.73 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 2.00 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC05.DE | XUCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.57 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.39 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.67 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SC05.DE и XUCD.DE
Максимальная просадка SC05.DE за все время составила -51.51%, что больше максимальной просадки XUCD.DE в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC05.DE и XUCD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC05.DE | XUCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.51% | -38.43% | -13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -13.88% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -30.82% | +11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.51% | -38.43% | -13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -9.43% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -10.09% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 5.09% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC05.DE и XUCD.DE
Invesco European Retail Sector UCITS ETF (SC05.DE) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D (XUCD.DE) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SC05.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUCD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC05.DE | XUCD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.29% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 13.18% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 17.94% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 22.03% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 21.90% | -1.66% |
Сравнение комиссий SC05.DE и XUCD.DE
SC05.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XUCD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC05.DE и XUCD.DE
SC05.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUCD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC05.DE Invesco European Retail Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0.45% | 0.46% | 0.40% | 0.90% | 0.91% | 0.35% | 0.59% | 0.81% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
SC05.DE and XUCD.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SC05.DE.
SC05.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Retail, while XUCD.DE tracks MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for SC05.DE and 0.12% for XUCD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC05.DE и XUCD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор