PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC04.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC04.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC04.DE (Invesco European Household Sector UCITS ETF) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SC04.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC04.DE returned 4.39%/yr vs 8.17%/yr for ETL2.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SC04.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC04.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC04.DE показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции SC04.DE уступали акциям ETL2.DE по среднегодовой доходности: 4.39% против 8.17% соответственно.

SC04.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-10.69%
6 месяцев
-10.59%
1 год
-3.77%
3 года*
-0.12%
5 лет*
0.82%
10 лет*
4.39%

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC04.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC04.DE
Invesco European Household Sector UCITS ETF		-10.69%7.57%7.08%8.48%-10.95%19.37%6.54%29.50%-16.18%13.26%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%

Correlation

The correlation between SC04.DE and ETL2.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.16

The correlation between SC04.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Household Sector UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с SC04.DE:
SC04.DE с AMEL.DESC04.DE с SXR8.DESC04.DE с DFOP.DESC04.DE с DBCSC04.DE с ZPDD.DESC04.DE с IEFSC04.DE с 7RIP.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

SC04.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC04.DE
Ранг доходности на риск SC04.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC04.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC04.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC04.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC04.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC04.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC04.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC04.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.87

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
2.47

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.59

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

8.20

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC04.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC04.DE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC04.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC04.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.87

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.84

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.25

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SC04.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка SC04.DE за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC04.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC04.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-47.04%

+17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-7.90%

-7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-15.06%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-23.27%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

-26.50%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-3.57%

-9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-21.90%

+16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

3.46%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SC04.DE и ETL2.DE

Invesco European Household Sector UCITS ETF (SC04.DE) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что SC04.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC04.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.60%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

12.74%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

15.15%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

15.44%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

13.69%

+3.28%

Сравнение комиссий SC04.DE и ETL2.DE

SC04.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC04.DE и ETL2.DE

Ни SC04.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SC04.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC04.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC04.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

SC04.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while ETL2.DE is Commodities. SC04.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Personal & Household Goods, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for SC04.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC04.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор