PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC03.DE с EXV9.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SC03.DE с EXV9.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) и iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE).

SC03.DE и EXV9.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC03.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. EXV9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SC03.DE и EXV9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) и iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SC03.DE и EXV9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC03.DE
Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF		-1.76%-1.70%-9.00%-1.71%-13.43%21.05%-7.83%28.17%-8.47%12.87%
EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)		-9.26%5.96%13.80%21.47%-14.82%1.81%-14.24%24.03%-15.88%15.07%

Доходность по периодам

С начала года, SC03.DE показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у EXV9.DE с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции SC03.DE уступали акциям EXV9.DE по среднегодовой доходности: 0.93% против 1.60% соответственно.

SC03.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.64%
1 год
-7.51%
3 года*
-6.79%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
0.93%

EXV9.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-4.31%
1 год
9.73%
3 года*
4.01%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SC03.DE:
SC03.DE с SPYSC03.DE с 2B7D.DESC03.DE с 3SUE.DESC03.DE с 7RIP.DESC03.DE с D500.DESC03.DE с EQQB.DESC03.DE с EQQQ.DE
Часто сравнивают с EXV9.DE:
EXV9.DE с 6TVL.DEEXV9.DE с IUSZ.DEEXV9.DE с VOOEXV9.DE с SC0R.DEEXV9.DE с 36BB.DEEXV9.DE с 7RIP.DEEXV9.DE с ZPDD.DE

Сравнение комиссий SC03.DE и EXV9.DE

SC03.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXV9.DE в 0.46%.

EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
SC03.DE
Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SC03.DE vs. EXV9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC03.DE
Ранг доходности на риск SC03.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC03.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC03.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC03.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC03.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC03.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
EXV9.DE
Ранг доходности на риск EXV9.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV9.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV9.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV9.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV9.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV9.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC03.DE c EXV9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) и iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC03.DEEXV9.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

0.45

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

0.80

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.10

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.03

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

2.95

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC03.DE vs. EXV9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC03.DE на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа EXV9.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC03.DE и EXV9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC03.DEEXV9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

0.45

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.02

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.07

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.23

+0.24

Корреляция

Корреляция между SC03.DE и EXV9.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC03.DE и EXV9.DE

SC03.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SC03.DE
Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXV9.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)		4.06%3.66%1.58%0.83%0.24%0.00%1.28%2.79%2.13%3.15%3.77%2.65%

Просадки

Сравнение просадок SC03.DE и EXV9.DE

Максимальная просадка SC03.DE за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки EXV9.DE в -64.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC03.DE и EXV9.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SC03.DEEXV9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-64.31%

+31.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-14.06%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-40.91%

+12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-55.24%

+22.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.55%

-10.57%

-15.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-15.06%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

4.88%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SC03.DE и EXV9.DE

Текущая волатильность для Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) составляет 4.68%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что SC03.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SC03.DEEXV9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

7.74%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

14.50%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

21.57%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

23.83%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

24.84%

-10.09%