Сравнение SC02.DE с SMLD.DE
SC02.DE (Invesco European Financials Sector UCITS ETF) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SC02.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Financial Services, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC02.DE returned 10.49%/yr vs 15.33%/yr for SMLD.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SC02.DE charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC02.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC02.DE показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции SC02.DE уступали акциям SMLD.DE по среднегодовой доходности: 10.49% против 15.33% соответственно.
SC02.DE
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 10.49%
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам SC02.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC02.DE Invesco European Financials Sector UCITS ETF | 1.67% | 9.93% | 19.25% | 27.60% | -20.74% | 24.60% | 6.09% | 46.54% | -14.49% | 18.89% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | -12.47% |
Correlation
The correlation between SC02.DE and SMLD.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г. | 0.31 |
The correlation between SC02.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC02.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
SC02.DE
SMLD.DE
Сравнение SC02.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC02.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.92 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 1.91 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC02.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.51 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.10 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.29 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SC02.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка SC02.DE за все время составила -42.86%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC02.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC02.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.86% | -73.78% | +30.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -14.77% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.17% | -22.99% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -22.99% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -70.79% | +27.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -3.47% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -17.76% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 7.16% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC02.DE и SMLD.DE
Текущая волатильность для Invesco European Financials Sector UCITS ETF (SC02.DE) составляет 4.93%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SC02.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC02.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.38% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 12.79% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 26.64% | -10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 22.60% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 34.70% | -14.05% |
Сравнение комиссий SC02.DE и SMLD.DE
SC02.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC02.DE и SMLD.DE
SC02.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC02.DE Invesco European Financials Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
SC02.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC02.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC02.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
SC02.DE is categorized as Financials Equities, while SMLD.DE is Energy Equities. SC02.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Financial Services, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.20% for SC02.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC02.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор