Сравнение SC00.DE с SPYP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF (SC00.DE) и SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE).
SC00.DE и SPYP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC00.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Chemicals. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. SPYP.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Materials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC00.DE и SPYP.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC00.DE и SPYP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC00.DE Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF | 4.92% | -5.68% | -7.91% | 14.24% | -15.93% | 20.69% | 10.10% | 32.92% | -15.65% | 14.07% |
SPYP.DE SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 7.31% | 13.01% | -3.09% | 12.36% | -9.22% | 24.42% | 9.86% | 27.43% | -14.57% | 18.99% |
Доходность по периодам
С начала года, SC00.DE показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у SPYP.DE с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции SC00.DE уступали акциям SPYP.DE по среднегодовой доходности: 5.60% против 10.66% соответственно.
SC00.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -4.17%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 5.60%
SPYP.DE
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC00.DE и SPYP.DE
SC00.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYP.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SC00.DE vs. SPYP.DE — Ранг доходности на риск
SC00.DE
SPYP.DE
Сравнение SC00.DE c SPYP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF (SC00.DE) и SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC00.DE | SPYP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.07 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.50 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.76 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 6.88 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC00.DE | SPYP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.07 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.34 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.55 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SC00.DE и SPYP.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC00.DE и SPYP.DE
Ни SC00.DE, ни SPYP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SC00.DE и SPYP.DE
Максимальная просадка SC00.DE за все время составила -30.50%, что меньше максимальной просадки SPYP.DE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC00.DE и SPYP.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC00.DE | SPYP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.50% | -36.99% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -13.07% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -22.63% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.50% | -35.40% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -5.60% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -7.67% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 3.35% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC00.DE и SPYP.DE
Текущая волатильность для Invesco European Chemicals Sector UCITS ETF (SC00.DE) составляет 6.61%, в то время как у SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что SC00.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC00.DE | SPYP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 7.84% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 12.80% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 17.58% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 17.78% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 19.34% | +0.59% |