PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBT с NU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SBT с NU

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) (SBT) и Nu Holdings Ltd. (NU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBT или NU.

Корреляция

Корреляция между SBT и NU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности SBT и NU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) (SBT) и Nu Holdings Ltd. (NU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-16.78%
-5.14%
SBT
NU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBT:

-0.34

NU:

0.73

Коэф-т Сортино

SBT:

-0.22

NU:

1.22

Коэф-т Омега

SBT:

0.96

NU:

1.15

Коэф-т Кальмара

SBT:

-0.17

NU:

0.81

Коэф-т Мартина

SBT:

-0.83

NU:

2.16

Индекс Язвы

SBT:

14.00%

NU:

13.36%

Дневная вол-ть

SBT:

34.78%

NU:

39.59%

Макс. просадка

SBT:

-81.76%

NU:

-72.07%

Текущая просадка

SBT:

-67.59%

NU:

-15.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SBT:

$252.67M

NU:

$64.79B

EPS

SBT:

$0.12

NU:

$0.36

Цена/прибыль

SBT:

40.25

NU:

37.44

Общая выручка (12 мес.)

SBT:

$81.82M

NU:

$6.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

SBT:

$81.82M

NU:

$6.16B

EBITDA (12 мес.)

SBT:

$2.89M

NU:

$2.08B

Доходность по периодам

С начала года, SBT показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у NU с доходностью 30.12%.

SBT

С начала года

-1.05%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

-18.09%

1 год

-8.37%

5 лет

-8.04%

10 лет

N/A

NU

С начала года

30.12%

1 месяц

16.91%

6 месяцев

-6.39%

1 год

31.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBT и NU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBT
Ранг риск-скорректированной доходности SBT, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
NU
Ранг риск-скорректированной доходности NU, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBT c NU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) (SBT) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.340.73
Коэффициент Сортино SBT, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.221.22
Коэффициент Омега SBT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.15
Коэффициент Кальмара SBT, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.310.81
Коэффициент Мартина SBT, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.832.16
SBT
NU

Показатель коэффициента Шарпа SBT на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа NU равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBT и NU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.34
0.73
SBT
NU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBT и NU

Ни SBT, ни NU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
SBT
Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.22%0.49%0.58%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBT и NU

Максимальная просадка SBT за все время составила -81.76%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT и NU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-33.66%
-15.17%
SBT
NU

Волатильность

Сравнение волатильности SBT и NU

Текущая волатильность для Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) (SBT) составляет 5.06%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что SBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.06%
9.56%
SBT
NU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SBT и NU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Bancorp, Inc. (Southfield, MI) и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab