Сравнение SBT.TO с ZJG.TO
SBT.TO (Purpose Silver Bullion Fund) and ZJG.TO (BMO Junior Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - SBT.TO is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while ZJG.TO is a Precious Metals fund tracking the Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBT.TO returned 13.88%/yr vs 16.00%/yr for ZJG.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SBT.TO charges 0.36%/yr vs 0.61%/yr for ZJG.TO.
Доходность
Сравнение доходности SBT.TO и ZJG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBT.TO показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у ZJG.TO с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции SBT.TO уступали акциям ZJG.TO по среднегодовой доходности: 13.88% против 16.00% соответственно.
SBT.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 106.59%
- 3 года*
- 42.76%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 13.88%
ZJG.TO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 73.05%
- 3 года*
- 51.42%
- 5 лет*
- 27.40%
- 10 лет*
- 16.00%
Сравнение доходности по годам SBT.TO и ZJG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 2.63% | 137.07% | 18.55% | -0.86% | 1.99% | -13.18% | 48.01% | 13.31% | -12.82% | -17.07% |
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 3.21% | 154.66% | 36.44% | 6.11% | -0.89% | -16.72% | 24.40% | 42.01% | -18.76% | 11.85% |
Correlation
The correlation between SBT.TO and ZJG.TO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2016 г. | 0.30 |
Over the past year, SBT.TO and ZJG.TO have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBT.TO vs. ZJG.TO — Ранг доходности на риск
SBT.TO
ZJG.TO
Сравнение SBT.TO c ZJG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) и BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBT.TO | ZJG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.29 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 5.63 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBT.TO | ZJG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.59 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.42 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.18 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SBT.TO и ZJG.TO
Максимальная просадка SBT.TO за все время составила -47.82%, что меньше максимальной просадки ZJG.TO в -81.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBT.TO и ZJG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBT.TO | ZJG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -81.59% | +33.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -32.02% | -10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.69% | -32.02% | -10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.69% | -41.63% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -48.58% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.23% | -27.16% | -10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -49.08% | +32.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 13.03% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBT.TO и ZJG.TO
Purpose Silver Bullion Fund (SBT.TO) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) с волатильностью 15.98%. Это указывает на то, что SBT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBT.TO | ZJG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 15.98% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.92% | 37.88% | +20.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.00% | 46.27% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.64% | 36.27% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.57% | 37.99% | +28.58% |
Сравнение комиссий SBT.TO и ZJG.TO
SBT.TO берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ZJG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBT.TO и ZJG.TO
SBT.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBT.TO Purpose Silver Bullion Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF | 0.11% | 0.12% | 0.68% | 0.90% | 0.83% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SBT.TO and ZJG.TO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SBT.TO is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SBT.TO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.61% for ZJG.TO.
SBT.TO is categorized as Silver, while ZJG.TO is Precious Metals. SBT.TO tracks LBMA Silver Price, while ZJG.TO tracks Dow Jones North America Select Junior Gold Index. They also come from different issuers: Purpose Investments and BMO. Their fees differ too: 0.36% for SBT.TO and 0.61% for ZJG.TO.
Подберите оптимальное распределение для SBT.TO и ZJG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор