PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBMBX с CSHZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBMBX с CSHZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SBMBX (Saratoga Energy & Basic Materials Fund) and CSHZX (MainStay Cushing MLP Premier Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, SBMBX returned 2.18%/yr vs 10.07%/yr for CSHZX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBMBX charges 3.30%/yr vs 1.20%/yr for CSHZX.

Доходность

Сравнение доходности SBMBX и CSHZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX) и MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SBMBX уступали акциям CSHZX по среднегодовой доходности: 2.18% против 10.07% соответственно.

SBMBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
2.05%
3 года*
1.83%
5 лет*
4.96%
10 лет*
2.18%

CSHZX

1 день
-1.19%
1 месяц
4.52%
6 месяцев
25.80%
С начала года
27.79%
1 год
30.67%
3 года*
27.20%
5 лет*
23.66%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBMBX и CSHZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBMBX
Saratoga Energy & Basic Materials Fund		0.00%5.05%-7.25%6.28%19.60%25.58%-19.21%-0.96%-18.00%8.44%
CSHZX
MainStay Cushing MLP Premier Fund		27.79%3.69%41.96%15.20%24.20%38.80%-28.06%12.37%-12.72%-8.10%

Correlation

The correlation between SBMBX and CSHZX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2010 г.

0.71

Over the past year, the correlation between SBMBX and CSHZX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Energy & Basic Materials Fund

MainStay Cushing MLP Premier Fund

Часто сравнивают с SBMBX:
SBMBX с SIBPXSBMBX с FMGIXSBMBX с DHIVXSBMBX с SPMAXSBMBX с SABIXSBMBX с SMBPXSBMBX с SBMIX
Часто сравнивают с CSHZX:
CSHZX с MLAAXCSHZX с MMRIXCSHZX с MHCAXCSHZX с EPLCXCSHZX с MSPIXCSHZX с MSXAXCSHZX с EPSYX

Доходность на риск

SBMBX vs. CSHZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBMBX
Ранг доходности на риск SBMBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBMBX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMBX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMBX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CSHZX
Ранг доходности на риск CSHZX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHZX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHZX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHZX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHZX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBMBX c CSHZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX) и MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBMBXCSHZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.00

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
2.78

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

4.36

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

9.98

-9.75

SBMBX vs. CSHZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBMBX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа CSHZX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBMBX и CSHZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBMBX и CSHZX

Максимальная просадка SBMBX за все время составила -74.35%, примерно равная максимальной просадке CSHZX в -76.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBMBX и CSHZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBMBXCSHZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-76.00%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-6.89%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.34%

-18.32%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.66%

-19.90%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.48%

-70.12%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.22%

-1.79%

-29.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.69%

-18.61%

-10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.01%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SBMBX и CSHZX

Текущая волатильность для Saratoga Energy & Basic Materials Fund (SBMBX) составляет 0.00%, в то время как у MainStay Cushing MLP Premier Fund (CSHZX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SBMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBMBXCSHZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.38%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

11.82%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

15.11%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

20.03%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

26.21%

-2.28%

Сравнение комиссий SBMBX и CSHZX

SBMBX берет комиссию в 3.30%, что несколько больше комиссии CSHZX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBMBX и CSHZX

Дивидендная доходность SBMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности CSHZX в 9.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHZX
MainStay Cushing MLP Premier Fund		9.37%11.65%6.16%8.16%8.77%11.69%14.40%8.96%13.78%10.72%10.40%9.96%
SBMBX
Saratoga Energy & Basic Materials Fund		2.13%2.13%2.17%0.00%2.75%0.75%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBMBX and CSHZX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSHZX has higher volatility (5.38%) compared to SBMBX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SBMBX dropped -74.35% vs CSHZX's -76.00%.

CSHZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBMBX и CSHZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор