Сравнение SBIO.L с WHEA.L
SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) and WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - SBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while WHEA.L tracks the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBIO.L returned 9.09%/yr vs 8.36%/yr for WHEA.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBIO.L charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for WHEA.L.
Доходность
Сравнение доходности SBIO.L и WHEA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBIO.L показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у WHEA.L с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции SBIO.L превзошли акции WHEA.L по среднегодовой доходности: 9.09% против 8.36% соответственно.
SBIO.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 8.42%
- 6 месяцев
- 14.12%
- С начала года
- 15.60%
- 1 год
- 47.60%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 9.09%
WHEA.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 5.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам SBIO.L и WHEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO.L Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 15.60% | 32.89% | -2.00% | 6.15% | -11.85% | -0.49% | 27.35% | 25.54% | -11.34% | 21.45% |
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 3.00% | 15.24% | 1.05% | 3.54% | -5.55% | 20.41% | 12.93% | 23.18% | 1.48% | 20.27% |
Correlation
The correlation between SBIO.L and WHEA.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.70 |
The correlation between SBIO.L and WHEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIO.L vs. WHEA.L — Ранг доходности на риск
SBIO.L
WHEA.L
Сравнение SBIO.L c WHEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIO.L | WHEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | 1.86 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 4.51 | +13.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIO.L и WHEA.L
Максимальная просадка SBIO.L за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки WHEA.L в -26.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO.L и WHEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIO.L | WHEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.44% | -26.20% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -10.35% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.89% | -19.16% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | -19.16% | -19.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -26.20% | -12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -1.77% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -4.76% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.27% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO.L и WHEA.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что SBIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIO.L | WHEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.38% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 11.61% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 15.17% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 14.28% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 14.74% | +7.40% |
Сравнение комиссий SBIO.L и WHEA.L
SBIO.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WHEA.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO.L и WHEA.L
Ни SBIO.L, ни WHEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBIO.L and WHEA.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHEA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHEA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for SBIO.L.
SBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for SBIO.L and 0.30% for WHEA.L.
Подберите оптимальное распределение для SBIO.L и WHEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор