PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO.L с WBIO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBIO.L с WBIO.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L).

SBIO.L и WBIO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 6 нояб. 2014 г.. WBIO.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology TR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SBIO.L и WBIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBIO.L и WBIO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		2.32%32.89%-2.00%6.14%-11.85%0.74%
WBIO.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc		4.94%22.15%-15.51%-0.89%-27.26%0.71%
Разные валюты инструментов

SBIO.L торгуется в USD, в то время как WBIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WBIO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SBIO.L показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у WBIO.L с доходностью 4.94%.

SBIO.L

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.13%
С начала года
2.32%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.16%
3 года*
12.66%
5 лет*
4.43%
10 лет*
7.69%

WBIO.L

1 день
-0.03%
1 месяц
0.45%
С начала года
4.94%
6 месяцев
11.78%
1 год
44.73%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с ^GSPCSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.L
Часто сравнивают с WBIO.L:
WBIO.L с DOCT.LWBIO.L с BIGT.LWBIO.L с BTEE.LWBIO.L с HEAE.LWBIO.L с HEAL.LWBIO.L с HEAW.LWBIO.L с XLVP.L

Сравнение комиссий SBIO.L и WBIO.L

SBIO.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WBIO.L в 0.45%.

WBIO.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Доходность на риск

SBIO.L vs. WBIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WBIO.L
Ранг доходности на риск WBIO.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIO.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIO.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIO.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIO.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIO.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO.L c WBIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIO.LWBIO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.48

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.05

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

3.81

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.83

9.41

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO.L vs. WBIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO.L на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIO.L равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO.L и WBIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIO.LWBIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.48

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.21

+0.48

Корреляция

Корреляция между SBIO.L и WBIO.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO.L и WBIO.L

Ни SBIO.L, ни WBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SBIO.L и WBIO.L

Максимальная просадка SBIO.L за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки WBIO.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO.L и WBIO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SBIO.LWBIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-51.13%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-11.50%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-21.50%

+17.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-26.51%

+9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.85%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO.L и WBIO.L

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) составляет 7.57%, в то время как у WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что SBIO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBIO.LWBIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

8.50%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

20.98%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

30.07%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

25.48%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

25.48%

-3.21%