PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBIO.L с BTEC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO.L с BTEC.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) and BTEC.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - SBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while BTEC.L tracks the NASDAQ Biotechnology NET Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBIO.L returned 5.95%/yr vs 5.94%/yr for BTEC.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SBIO.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for BTEC.L.

Доходность

Сравнение доходности SBIO.L и BTEC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBIO.L показывает доходность 15.60%, а BTEC.L немного выше – 15.64%.

SBIO.L

1 день
0.26%
1 месяц
8.42%
6 месяцев
14.12%
С начала года
15.60%
1 год
47.60%
3 года*
16.91%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.09%

BTEC.L

1 день
0.42%
1 месяц
8.47%
6 месяцев
14.00%
С начала года
15.64%
1 год
47.62%
3 года*
17.00%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO.L и BTEC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		15.60%32.89%-2.00%6.15%-11.85%-0.49%27.35%25.54%-11.34%-3.53%
BTEC.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)		15.64%32.96%-2.04%6.22%-11.92%-0.49%27.40%25.57%-11.22%-3.31%

Correlation

The correlation between SBIO.L and BTEC.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.97

The correlation between SBIO.L and BTEC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с ^GSPCSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.L
Часто сравнивают с BTEC.L:
BTEC.L с IHCU.LBTEC.L с HEAW.LBTEC.L с WHEA.LBTEC.L с BIOT.LBTEC.L с GNOM.LBTEC.L с IUIT.LBTEC.L с BTEE.L

Доходность на риск

SBIO.L vs. BTEC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BTEC.L
Ранг доходности на риск BTEC.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEC.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEC.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEC.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEC.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEC.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO.L c BTEC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBIO.LBTEC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.33

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.24

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.19

5.97

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

18.32

-0.04

SBIO.L vs. BTEC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO.L на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTEC.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO.L и BTEC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBIO.L и BTEC.L

Максимальная просадка SBIO.L за все время составила -39.44%, примерно равная максимальной просадке BTEC.L в -38.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO.L и BTEC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIO.LBTEC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-38.42%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-7.94%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.89%

-26.74%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-38.42%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-3.51%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-13.22%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.59%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO.L и BTEC.L

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc) (BTEC.L) имеют волатильность 5.65% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIO.LBTEC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.44%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

15.67%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

20.42%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

21.38%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

22.37%

-0.23%

Сравнение комиссий SBIO.L и BTEC.L

SBIO.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BTEC.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO.L и BTEC.L

Ни SBIO.L, ни BTEC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SBIO.L and BTEC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BTEC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTEC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SBIO.L.

SBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while BTEC.L tracks NASDAQ Biotechnology NET Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for SBIO.L and 0.35% for BTEC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO.L и BTEC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор