PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIM.DE с JREM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBIM.DE с JREM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE).

SBIM.DE и JREM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ESG Broad CTB Select. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г.. JREM.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SBIM.DE и JREM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBIM.DE и JREM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBIM.DE
Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF		4.08%19.60%13.97%4.26%-15.54%5.21%16.37%
JREM.DE
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		6.40%19.77%12.75%4.21%-15.62%4.87%17.19%

Доходность по периодам

С начала года, SBIM.DE показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у JREM.DE с доходностью 6.40%.

SBIM.DE

1 день
-1.68%
1 месяц
-2.37%
С начала года
4.08%
6 месяцев
6.49%
1 год
24.57%
3 года*
13.66%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—

JREM.DE

1 день
2.12%
1 месяц
-1.46%
С начала года
6.40%
6 месяцев
9.35%
1 год
26.18%
3 года*
13.59%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с SBIM.DE:
SBIM.DE с UEF5.DESBIM.DE с ESRI.DESBIM.DE с AW12.DESBIM.DE с H41E.DESBIM.DE с EMXC.DESBIM.DE с FRDMSBIM.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с JREM.DE:
JREM.DE с EMVL.LJREM.DE с H41E.DEJREM.DE с BBLL.DEJREM.DE с 36B5.DEJREM.DE с ACUG.DEJREM.DE с JEQA.DEJREM.DE с EIMI.L

Сравнение комиссий SBIM.DE и JREM.DE

SBIM.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JREM.DE в 0.30%.

JREM.DE
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
SBIM.DE
Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF

Доходность на риск

SBIM.DE vs. JREM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIM.DE
Ранг доходности на риск SBIM.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIM.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIM.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIM.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIM.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIM.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JREM.DE
Ранг доходности на риск JREM.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREM.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREM.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREM.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREM.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIM.DE c JREM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIM.DEJREM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.89

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.02

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

10.99

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIM.DE vs. JREM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIM.DE на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREM.DE равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIM.DE и JREM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIM.DEJREM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.41

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.07

Корреляция

Корреляция между SBIM.DE и JREM.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIM.DE и JREM.DE

Ни SBIM.DE, ни JREM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SBIM.DE и JREM.DE

Максимальная просадка SBIM.DE за все время составила -26.22%, что меньше максимальной просадки JREM.DE в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIM.DE и JREM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SBIM.DEJREM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.22%

-30.28%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-10.78%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-25.75%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-8.29%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-10.90%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.80%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIM.DE и JREM.DE

Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF (SBIM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что SBIM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBIM.DEJREM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

7.10%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

13.25%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

18.56%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

16.40%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

18.76%

-2.48%