Сравнение SBI с NMKBX
SBI (Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.) and NMKBX (North Square McKee Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, SBI returned 0.66%/yr vs 0.85%/yr for NMKBX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBI и NMKBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBI показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у NMKBX с доходностью 0.26%.
SBI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 1.41%
NMKBX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBI и NMKBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. | 3.94% | 5.95% | 6.83% | 5.37% | -18.45% | 7.91% | 0.55% |
NMKBX North Square McKee Bond Fund | 0.26% | 7.26% | 1.78% | 5.96% | -9.46% | -1.24% | 0.10% |
Correlation
The correlation between SBI and NMKBX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г. | 0.38 |
The correlation between SBI and NMKBX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBI vs. NMKBX — Ранг доходности на риск
SBI
NMKBX
Сравнение SBI c NMKBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. (SBI) и North Square McKee Bond Fund (NMKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBI | NMKBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.98 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 6.08 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBI | NMKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.42 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.16 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.13 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SBI и NMKBX
Максимальная просадка SBI за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки NMKBX в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBI и NMKBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBI | NMKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -14.25% | -19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.77% | -2.69% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.90% | -6.84% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -14.25% | -10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.56% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -4.53% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.88% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBI и NMKBX
Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. (SBI) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с North Square McKee Bond Fund (NMKBX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что SBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBI | NMKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.22% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 2.65% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 3.77% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 5.42% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 5.24% | +4.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBI и NMKBX
Дивидендная доходность SBI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности NMKBX в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMKBX North Square McKee Bond Fund | 4.20% | 4.25% | 4.19% | 3.54% | 2.12% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. | 6.49% | 6.56% | 6.23% | 3.76% | 3.72% | 2.93% | 3.07% | 3.59% | 4.32% | 4.58% | 5.01% | 4.70% |
Часто задаваемые вопросы
SBI and NMKBX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBI has higher volatility (1.85%) compared to NMKBX (1.22%). In terms of maximum drawdown, SBI dropped -33.70% vs NMKBX's -14.25%.
SBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBI и NMKBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор