Сравнение SBEM.L с UBTS.L
SBEM.L (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis) and UBTS.L (UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - SBEM.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while UBTS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBEM.L returned 3.36%/yr vs 3.21%/yr for UBTS.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBEM.L charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for UBTS.L.
Доходность
Сравнение доходности SBEM.L и UBTS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBEM.L показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у UBTS.L с доходностью 1.63%.
SBEM.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 4.44%
UBTS.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBEM.L и UBTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 2.82% | 7.42% | 9.45% | 5.95% | -10.24% | -1.29% | 1.29% | 10.91% | 1.42% | 0.47% |
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 1.63% | -0.11% | 4.94% | -1.60% | 3.40% | 6.97% | 4.62% | 3.52% | 5.25% | -7.29% |
Correlation
The correlation between SBEM.L and UBTS.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.69 |
The correlation between SBEM.L and UBTS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBEM.L vs. UBTS.L — Ранг доходности на риск
SBEM.L
UBTS.L
Сравнение SBEM.L c UBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBEM.L | UBTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 1.18 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 3.14 | +8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBEM.L и UBTS.L
Максимальная просадка SBEM.L за все время составила -21.61%, что меньше максимальной просадки UBTS.L в -30.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEM.L и UBTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBEM.L | UBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.61% | -30.43% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -4.97% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.79% | -7.52% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -16.00% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.92% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -14.03% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.88% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBEM.L и UBTS.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) составляет 1.48%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что SBEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBEM.L | UBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.63% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 4.57% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.40% | 6.31% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.13% | 8.16% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 10.65% | +0.32% |
Сравнение комиссий SBEM.L и UBTS.L
SBEM.L берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии UBTS.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBEM.L и UBTS.L
Дивидендная доходность SBEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности UBTS.L в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 6.51% | 7.69% | 6.27% | 6.49% | 5.73% | 4.35% | 4.92% | 4.83% | 4.47% | 4.84% | 2.27% |
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 4.02% | 3.26% | 4.41% | 4.56% | 6.66% | 2.83% | 0.84% | 2.30% | 2.38% | 1.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBEM.L and UBTS.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBTS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBTS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for SBEM.L.
SBEM.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while UBTS.L is Inflation-Protected Bonds. SBEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while UBTS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Their fees differ too: 0.42% for SBEM.L and 0.15% for UBTS.L.
Подберите оптимальное распределение для SBEM.L и UBTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор