PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBDAX с SCPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBDAX с SCPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SBDAX (SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund) and SCPAX (SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund) are both mutual funds - SBDAX is a Municipal Bonds fund managed by SEI, while SCPAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SEI. Over the past 10 years, SBDAX returned 1.23%/yr vs 14.17%/yr for SCPAX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SBDAX charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for SCPAX.

Доходность

Сравнение доходности SBDAX и SCPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund (SCPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBDAX показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у SCPAX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции SBDAX уступали акциям SCPAX по среднегодовой доходности: 1.23% против 14.17% соответственно.

SBDAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.68%
3 года*
3.04%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.23%

SCPAX

1 день
0.08%
1 месяц
4.00%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.44%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.84%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBDAX и SCPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		0.18%5.70%0.02%4.02%-7.30%-0.55%3.76%5.90%0.87%3.74%
SCPAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund		11.47%17.63%23.52%23.34%-15.28%30.28%11.94%27.89%-7.38%19.78%

Correlation

The correlation between SBDAX and SCPAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

-0.09

The correlation between SBDAX and SCPAX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund

SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund

Часто сравнивают с SBDAX:
SBDAX с SEATXSBDAX с DCARXSBDAX с SPIIXSBDAX с SGYAXSBDAX с SPINXSBDAX с SIEMXSBDAX с SDLAX
Часто сравнивают с SCPAX:
SCPAX с FTGRXSCPAX с CAVAXSCPAX с SDLAXSCPAX с ENIAXSCPAX с POGSXSCPAX с SSEYXSCPAX с RCKSX

Доходность на риск

SBDAX vs. SCPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBDAX
Ранг доходности на риск SBDAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBDAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBDAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBDAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBDAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBDAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SCPAX
Ранг доходности на риск SCPAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCPAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCPAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCPAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCPAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCPAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBDAX c SCPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) и SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund (SCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBDAXSCPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.62

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.61

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.48

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.52

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

16.89

-12.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBDAX vs. SCPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBDAX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCPAX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBDAX и SCPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBDAXSCPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.56

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.64

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.42

+0.57

Просадки

Сравнение просадок SBDAX и SCPAX

Максимальная просадка SBDAX за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки SCPAX в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBDAX и SCPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBDAXSCPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-62.45%

+50.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-8.31%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.47%

-26.22%

+21.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.86%

-38.69%

+26.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.86%

-38.69%

+26.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-12.37%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.73%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SBDAX и SCPAX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund (SBDAX) составляет 0.82%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund (SCPAX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что SBDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBDAXSCPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

2.49%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

8.59%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

11.19%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

24.74%

-21.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

22.19%

-18.63%

Сравнение комиссий SBDAX и SCPAX

SBDAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCPAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBDAX и SCPAX

Дивидендная доходность SBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности SCPAX в 13.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBDAX
SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fund		2.17%2.74%1.78%1.26%1.38%1.35%1.87%2.21%1.98%1.99%2.23%2.79%
SCPAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund		13.48%15.03%21.17%3.99%5.69%31.78%8.75%13.15%33.17%14.67%5.33%15.69%

Часто задаваемые вопросы

SBDAX and SCPAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCPAX has higher volatility (2.49%) compared to SBDAX (0.82%). In terms of maximum drawdown, SBDAX dropped -11.86% vs SCPAX's -62.45%.

SCPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBDAX и SCPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор