PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBCPX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBCPX с PUDZX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

SBCPX (Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund) and PUDZX (PGIM Real Assets Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SBCPX returned 5.06%/yr vs 6.32%/yr for PUDZX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBCPX charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for PUDZX.

Доходность

Сравнение доходности SBCPX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund (SBCPX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBCPX показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции SBCPX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 5.06% против 6.32% соответственно.

SBCPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
4.34%
С начала года
4.57%
1 год
10.02%
3 года*
9.15%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.06%

PUDZX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.24%
6 месяцев
9.96%
С начала года
10.42%
1 год
17.31%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.38%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBCPX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBCPX
Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund		4.57%10.80%7.76%10.29%-13.81%5.87%8.80%13.64%-3.87%8.02%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.42%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Correlation

The correlation between SBCPX and PUDZX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.70

Over the past year, the correlation between SBCPX and PUDZX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с SBCPX:
SBCPX с FKRCXSBCPX с TIBIXSBCPX с BLNDXSBCPX с PALDXSBCPX с SICIXSBCPX с EMOSBCPX с FSRKX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с EAAFXPUDZX с PMFYXPUDZX с DMAPUDZX с GWPAXPUDZX с BIICXPUDZX с AADAXPUDZX с PRPDX

Доходность на риск

SBCPX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBCPX
Ранг доходности на риск SBCPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBCPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBCPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBCPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBCPX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBCPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBCPX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund (SBCPX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBCPXPUDZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.23

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.05

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.44

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

11.74

-2.27

SBCPX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBCPX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBCPX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBCPX и PUDZX

Максимальная просадка SBCPX за все время составила -32.37%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBCPX и PUDZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBCPXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.37%

-21.53%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-5.01%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.24%

-8.20%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-17.98%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.66%

-21.53%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-4.38%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-5.25%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.47%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SBCPX и PUDZX

Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund (SBCPX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что SBCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBCPXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.26%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

6.24%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

7.75%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.74%

10.51%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

9.68%

-2.64%

Сравнение комиссий SBCPX и PUDZX

SBCPX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBCPX и PUDZX

Дивидендная доходность SBCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности PUDZX в 7.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		7.91%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%
SBCPX
Franklin Multi-Asset Defensive Growth Fund		8.21%5.17%3.25%2.36%6.06%5.14%3.25%4.08%4.18%7.15%3.37%2.28%

Часто задаваемые вопросы

SBCPX and PUDZX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBCPX has higher volatility (2.55%) compared to PUDZX (2.26%). In terms of maximum drawdown, SBCPX dropped -32.37% vs PUDZX's -21.53%.

PUDZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBCPX и PUDZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор