PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAVYX с MWIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAVYX с MWIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX).

SAVYX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SAVYX и MWIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAVYX и MWIGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAVYX
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund		-0.49%7.28%2.55%6.65%-11.94%-0.60%7.58%10.86%0.25%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		-0.48%7.99%3.82%6.55%-13.01%-1.13%8.41%11.21%4.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAVYX показывает доходность -0.49%, а MWIGX немного выше – -0.48%.

SAVYX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.06%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.69%

MWIGX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.76%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

Часто сравнивают с SAVYX:
SAVYX с HLIPXSAVYX с EINFXSAVYX с PHRAXSAVYX с STCIXSAVYX с SSASXSAVYX с PSTAXSAVYX с AAIIX
Часто сравнивают с MWIGX:
MWIGX с SWDA.LMWIGX с VFIDXMWIGX с MWHYXMWIGX с MWLDXMWIGX с MWESXMWIGX с AMFIXMWIGX с BCPIX

Сравнение комиссий SAVYX и MWIGX

SAVYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MWIGX в 1.87%.

MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund
SAVYX
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

SAVYX vs. MWIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAVYX
Ранг доходности на риск SAVYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAVYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAVYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAVYX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAVYX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAVYX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MWIGX
Ранг доходности на риск MWIGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWIGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWIGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWIGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWIGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAVYX c MWIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) и Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAVYXMWIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.07

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.24

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

8.14

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAVYX vs. MWIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAVYX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWIGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAVYX и MWIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAVYXMWIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.38

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.70

+0.57

Корреляция

Корреляция между SAVYX и MWIGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAVYX и MWIGX

Дивидендная доходность SAVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности MWIGX в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAVYX
Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund		4.60%5.03%4.42%4.00%3.10%3.11%2.62%3.23%3.67%3.47%3.19%3.50%
MWIGX
Metropolitan West Investment Grade Credit Fund		3.39%3.70%4.52%4.97%6.33%4.25%9.21%12.03%3.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAVYX и MWIGX

Максимальная просадка SAVYX за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки MWIGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAVYX и MWIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAVYXMWIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-18.32%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-2.35%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-18.32%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-1.73%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-4.54%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.65%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SAVYX и MWIGX

Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund (SAVYX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что SAVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAVYXMWIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.26%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.04%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

3.48%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

4.91%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

4.78%

-0.50%