PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUS.L с UB20.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAUS.L с UB20.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAUS.L (iShares MSCI Australia UCITS ETF) and UB20.L (UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis) are both Asia Pacific Equities funds - SAUS.L tracks the MSCI Australia NR USD while UB20.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SAUS.L returned 9.11%/yr vs 8.09%/yr for UB20.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAUS.L charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for UB20.L.

Доходность

Сравнение доходности SAUS.L и UB20.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) и UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAUS.L показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у UB20.L с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции SAUS.L превзошли акции UB20.L по среднегодовой доходности: 9.11% против 8.09% соответственно.

SAUS.L

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.38%
С начала года
10.24%
6 месяцев
11.26%
1 год
14.59%
3 года*
9.70%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.11%

UB20.L

1 день
-0.89%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.88%
6 месяцев
9.45%
1 год
16.94%
3 года*
10.59%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAUS.L и UB20.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUS.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF		10.24%6.23%3.26%7.65%5.74%9.68%5.72%17.21%-6.78%8.05%
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		8.88%12.00%6.98%-0.60%5.80%5.29%2.35%16.21%-6.21%14.50%

Correlation

The correlation between SAUS.L and UB20.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2012 г.

0.53

Over the past year, SAUS.L and UB20.L have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SAUS.L и UB20.L

Секторы
SAUS.L
UB20.L

Финансовые услуги

42.0%
46.1%

Сырьевые материалы

25.6%
14.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
6.0%

Недвижимость

5.2%
7.8%

Здравоохранение

4.3%
3.7%

Энергетика

4.2%
2.9%

Промышленность

4.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.7%

Коммунальные услуги

1.6%
3.6%

Технологии

1.0%
1.1%

Финансовые услуги

SAUS.L
42.0%
UB20.L
46.1%

Сырьевые материалы

SAUS.L
25.6%
UB20.L
14.6%

Потребительский циклический сектор

SAUS.L
6.4%
UB20.L
6.0%

Недвижимость

SAUS.L
5.2%
UB20.L
7.8%

Здравоохранение

SAUS.L
4.3%
UB20.L
3.7%

Энергетика

SAUS.L
4.2%
UB20.L
2.9%

Промышленность

SAUS.L
4.2%
UB20.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

SAUS.L
3.6%
UB20.L
3.0%

Коммуникационные услуги

SAUS.L
1.9%
UB20.L
2.7%

Коммунальные услуги

SAUS.L
1.6%
UB20.L
3.6%

Технологии

SAUS.L
1.0%
UB20.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Australia UCITS ETF

UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с SAUS.L:
SAUS.L с EWASAUS.L с CSPX.LSAUS.L с SPYSAUS.L с LAUU.LSAUS.L с CP9G.LSAUS.L с XKS2.LSAUS.L с CNDX.L
Часто сравнивают с UB20.L:
UB20.L с EQQQ.LUB20.L с XKS2.LUB20.L с UC44.LUB20.L с FRIN.LUB20.L с ASDV.LUB20.L с HMEF.LUB20.L с IAPD.L

Доходность на риск

SAUS.L vs. UB20.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUS.L
Ранг доходности на риск SAUS.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUS.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUS.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUS.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUS.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
UB20.L
Ранг доходности на риск UB20.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB20.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB20.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB20.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB20.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB20.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUS.L c UB20.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) и UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUS.LUB20.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.62

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.42

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.46

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

7.51

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUS.L vs. UB20.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUS.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UB20.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUS.L и UB20.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUS.LUB20.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.62

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.68

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SAUS.L и UB20.L

Максимальная просадка SAUS.L за все время составила -38.14%, что больше максимальной просадки UB20.L в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUS.L и UB20.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAUS.LUB20.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.14%

-30.04%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-7.32%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.11%

-17.80%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-17.80%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-30.04%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-3.03%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-5.59%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.37%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUS.L и UB20.L

iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что SAUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB20.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAUS.LUB20.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.70%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

8.48%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

11.12%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

15.34%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

18.15%

+0.96%

Сравнение комиссий SAUS.L и UB20.L

SAUS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UB20.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUS.L и UB20.L

SAUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB20.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUS.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		2.93%3.86%3.26%3.97%3.64%2.60%3.05%4.03%4.36%3.43%4.00%5.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SAUS.L and UB20.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UB20.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB20.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for SAUS.L.

SAUS.L tracks MSCI Australia NR USD, while UB20.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.50% for SAUS.L and 0.30% for UB20.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAUS.L и UB20.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор