PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUS.L с LGAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAUS.L с LGAG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAUS.L (iShares MSCI Australia UCITS ETF) and LGAG.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - SAUS.L tracks the MSCI Australia NR USD while LGAG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAUS.L returned 6.61%/yr vs 5.68%/yr for LGAG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SAUS.L charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for LGAG.L.

Доходность

Сравнение доходности SAUS.L и LGAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAUS.L показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у LGAG.L с доходностью 8.78%.

SAUS.L

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.38%
С начала года
10.24%
6 месяцев
11.26%
1 год
14.59%
3 года*
9.70%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.11%

LGAG.L

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.78%
6 месяцев
8.92%
1 год
16.76%
3 года*
10.29%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAUS.L и LGAG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAUS.L
iShares MSCI Australia UCITS ETF		10.24%6.23%3.26%7.65%5.74%9.68%5.72%17.21%-3.66%
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		8.78%12.56%6.20%-0.81%5.61%4.15%4.80%14.08%-22.77%

Correlation

The correlation between SAUS.L and LGAG.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г.

0.90

The correlation between SAUS.L and LGAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAUS.L и LGAG.L

Секторы
SAUS.L
LGAG.L

Финансовые услуги

42.0%
41.2%

Сырьевые материалы

25.6%
16.4%

Потребительский циклический сектор

6.4%
6.4%

Недвижимость

5.2%
8.6%

Здравоохранение

4.3%
3.9%

Энергетика

4.2%
3.1%

Промышленность

4.2%
9.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.7%

Коммунальные услуги

1.6%
2.7%

Технологии

1.0%
1.9%

Финансовые услуги

SAUS.L
42.0%
LGAG.L
41.2%

Сырьевые материалы

SAUS.L
25.6%
LGAG.L
16.4%

Потребительский циклический сектор

SAUS.L
6.4%
LGAG.L
6.4%

Недвижимость

SAUS.L
5.2%
LGAG.L
8.6%

Здравоохранение

SAUS.L
4.3%
LGAG.L
3.9%

Энергетика

SAUS.L
4.2%
LGAG.L
3.1%

Промышленность

SAUS.L
4.2%
LGAG.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

SAUS.L
3.6%
LGAG.L
3.1%

Коммуникационные услуги

SAUS.L
1.9%
LGAG.L
3.7%

Коммунальные услуги

SAUS.L
1.6%
LGAG.L
2.7%

Технологии

SAUS.L
1.0%
LGAG.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Australia UCITS ETF

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с SAUS.L:
SAUS.L с EWASAUS.L с CSPX.LSAUS.L с SPYSAUS.L с LAUU.LSAUS.L с CP9G.LSAUS.L с XKS2.LSAUS.L с CNDX.L
Часто сравнивают с LGAG.L:
LGAG.L с ^SPLRCSLGAG.L с CPJ1.LLGAG.L с VDPG.LLGAG.L с SPY5.LLGAG.L с VXC.TOLGAG.L с ^GSPCLGAG.L с VGEK.DE

Доходность на риск

SAUS.L vs. LGAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUS.L
Ранг доходности на риск SAUS.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUS.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUS.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUS.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUS.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LGAG.L
Ранг доходности на риск LGAG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAG.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAG.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAG.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAG.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAG.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUS.L c LGAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUS.LLGAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.55

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.30

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.37

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

6.97

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUS.L vs. LGAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUS.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGAG.L равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUS.L и LGAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUS.LLGAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.55

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.16

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SAUS.L и LGAG.L

Максимальная просадка SAUS.L за все время составила -38.14%, что больше максимальной просадки LGAG.L в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUS.L и LGAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAUS.LLGAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.14%

-35.16%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-7.24%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.11%

-24.83%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-24.83%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-3.09%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-10.11%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.47%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUS.L и LGAG.L

iShares MSCI Australia UCITS ETF (SAUS.L) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SAUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAUS.LLGAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.98%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

8.63%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

11.11%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

20.57%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

22.27%

-3.16%

Сравнение комиссий SAUS.L и LGAG.L

SAUS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LGAG.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUS.L и LGAG.L

Ни SAUS.L, ни LGAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SAUS.L and LGAG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for SAUS.L.

SAUS.L tracks MSCI Australia NR USD, while LGAG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.50% for SAUS.L and 0.10% for LGAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAUS.L и LGAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор