PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUM.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAUM.L с PRIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAUM.L (iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - SAUM.L tracks the MSCI EMU NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAUM.L returned 10.39%/yr vs 7.25%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SAUM.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности SAUM.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAUM.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAUM.L торгуется в GBP, в то время как PRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAUM.L показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 6.91%.

SAUM.L

1 день
0.58%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.86%
6 месяцев
9.48%
1 год
20.02%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
0.96%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.78%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAUM.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SAUM.L
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		7.86%28.60%4.78%17.25%-7.39%14.31%6.03%12.40%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%9.43%

Correlation

The correlation between SAUM.L and PRIE.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.92

The correlation between SAUM.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAUM.L и PRIE.L

Секторы
SAUM.L
PRIE.L

Финансовые услуги

26.6%
24.2%

Технологии

17.7%
9.4%

Промышленность

17.1%
19.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.5%

Коммунальные услуги

6.5%
4.6%

Здравоохранение

5.6%
13.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.3%

Энергетика

3.9%
5.2%

Сырьевые материалы

3.7%
5.2%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Финансовые услуги

SAUM.L
26.6%
PRIE.L
24.2%

Технологии

SAUM.L
17.7%
PRIE.L
9.4%

Промышленность

SAUM.L
17.1%
PRIE.L
19.2%

Потребительский циклический сектор

SAUM.L
8.3%
PRIE.L
6.5%

Коммунальные услуги

SAUM.L
6.5%
PRIE.L
4.6%

Здравоохранение

SAUM.L
5.6%
PRIE.L
13.4%

Потребительский защитный сектор

SAUM.L
5.5%
PRIE.L
8.4%

Коммуникационные услуги

SAUM.L
4.1%
PRIE.L
3.3%

Энергетика

SAUM.L
3.9%
PRIE.L
5.2%

Сырьевые материалы

SAUM.L
3.7%
PRIE.L
5.2%

Недвижимость

SAUM.L
1.0%
PRIE.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с SAUM.L:
SAUM.L с SWPPXSAUM.L с QQQMSAUM.L с VUAG.LSAUM.L с WDEP.LSAUM.L с GLDSAUM.L с IUIT.LSAUM.L с CNDX.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

SAUM.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUM.L
Ранг доходности на риск SAUM.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUM.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUM.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUM.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUM.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUM.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUM.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAUM.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUM.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.36

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.90

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.60

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

5.58

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUM.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUM.L на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIE.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUM.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUM.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SAUM.L и PRIE.L

Максимальная просадка SAUM.L за все время составила -31.05%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUM.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAUM.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-28.92%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-10.55%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.45%

-13.25%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-17.75%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.14%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.71%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.04%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUM.L и PRIE.L

iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAUM.L) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что SAUM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAUM.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.12%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

10.54%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

12.44%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

14.21%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

15.99%

+3.02%

Сравнение комиссий SAUM.L и PRIE.L

SAUM.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUM.L и PRIE.L

SAUM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%
SAUM.L
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SAUM.L and PRIE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SAUM.L.

SAUM.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SAUM.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAUM.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор