PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUM.L с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAUM.L с SWPPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAUM.L (iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - SAUM.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAUM.L returned 10.39%/yr vs 15.21%/yr for SWPPX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SAUM.L charges 0.12%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности SAUM.L и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAUM.L) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAUM.L торгуется в GBP, в то время как SWPPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWPPX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAUM.L показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 11.76%.

SAUM.L

1 день
0.58%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.86%
6 месяцев
9.48%
1 год
20.02%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
0.43%
1 месяц
4.42%
С начала года
11.76%
6 месяцев
10.29%
1 год
30.67%
3 года*
19.59%
5 лет*
15.21%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAUM.L и SWPPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAUM.L
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		7.86%28.60%4.78%17.25%-7.39%14.31%6.03%18.94%-3.56%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.76%9.47%27.15%19.95%-8.40%29.89%14.91%26.45%-6.55%

Correlation

The correlation between SAUM.L and SWPPX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.42

The correlation between SAUM.L and SWPPX shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAUM.L и SWPPX

Секторы
SAUM.L
SWPPX

Финансовые услуги

26.6%
11.8%

Технологии

17.7%
35.6%

Промышленность

17.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.1%

Коммунальные услуги

6.5%
2.4%

Здравоохранение

5.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
11.2%

Энергетика

3.9%
3.5%

Сырьевые материалы

3.7%
1.8%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Финансовые услуги

SAUM.L
26.6%
SWPPX
11.8%

Технологии

SAUM.L
17.7%
SWPPX
35.6%

Промышленность

SAUM.L
17.1%
SWPPX
8.3%

Потребительский циклический сектор

SAUM.L
8.3%
SWPPX
10.1%

Коммунальные услуги

SAUM.L
6.5%
SWPPX
2.4%

Здравоохранение

SAUM.L
5.6%
SWPPX
8.5%

Потребительский защитный сектор

SAUM.L
5.5%
SWPPX
4.9%

Коммуникационные услуги

SAUM.L
4.1%
SWPPX
11.2%

Энергетика

SAUM.L
3.9%
SWPPX
3.5%

Сырьевые материалы

SAUM.L
3.7%
SWPPX
1.8%

Недвижимость

SAUM.L
1.0%
SWPPX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SAUM.L:
SAUM.L с QQQMSAUM.L с VUAG.LSAUM.L с WDEP.LSAUM.L с GLDSAUM.L с IUIT.LSAUM.L с CNDX.LSAUM.L с FLXD.L
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

SAUM.L vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUM.L
Ранг доходности на риск SAUM.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUM.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUM.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUM.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUM.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUM.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUM.L c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAUM.L) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUM.LSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.60

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.36

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.94

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

15.17

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUM.L vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUM.L на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUM.L и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUM.LSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.60

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.96

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.70

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SAUM.L и SWPPX

Максимальная просадка SAUM.L за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUM.L и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAUM.LSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-34.59%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-7.59%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.45%

-21.90%

+9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-21.90%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.75%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.97%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUM.L и SWPPX

iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAUM.L) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что SAUM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAUM.LSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

2.58%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

8.18%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

11.51%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.90%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

18.34%

+0.67%

Сравнение комиссий SAUM.L и SWPPX

SAUM.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUM.L и SWPPX

SAUM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUM.L
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.00%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

SAUM.L and SWPPX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAUM.L и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор