Сравнение SAUM.L с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAUM.L) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SAUM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAUM.L или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между SAUM.L и SWPPX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SAUM.L и SWPPX
Основные характеристики
SAUM.L:
1.16
SWPPX:
1.79
SAUM.L:
1.68
SWPPX:
2.42
SAUM.L:
1.20
SWPPX:
1.33
SAUM.L:
1.54
SWPPX:
2.73
SAUM.L:
3.27
SWPPX:
11.27
SAUM.L:
4.43%
SWPPX:
2.05%
SAUM.L:
12.47%
SWPPX:
12.87%
SAUM.L:
-31.05%
SWPPX:
-55.06%
SAUM.L:
0.00%
SWPPX:
-0.78%
Доходность по периодам
С начала года, SAUM.L показывает доходность 9.46%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 3.29%.
SAUM.L
9.46%
6.92%
10.87%
12.87%
8.38%
N/A
SWPPX
3.29%
4.21%
12.38%
22.46%
14.25%
12.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUM.L и SWPPX
SAUM.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAUM.L и SWPPX
SAUM.L
SWPPX
Сравнение SAUM.L c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAUM.L) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUM.L и SWPPX
SAUM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUM.L iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SAUM.L и SWPPX
Максимальная просадка SAUM.L за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUM.L и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAUM.L и SWPPX
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAUM.L) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SAUM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.