Сравнение SASU.L с MVEA.L
SASU.L (iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc)) and MVEA.L (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - SASU.L tracks the MSCI USA Screened Index while MVEA.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SASU.L returned 12.84%/yr vs 5.38%/yr for MVEA.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SASU.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for MVEA.L.
Доходность
Сравнение доходности SASU.L и MVEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SASU.L торгуется в USD, в то время как MVEA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SASU.L показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у MVEA.L с доходностью 2.48%.
SASU.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
MVEA.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SASU.L и MVEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASU.L iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.44% | 17.83% | 26.90% | 30.69% | -21.34% | 28.26% | 19.22% |
MVEA.L iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 2.48% | 4.57% | 13.13% | 11.94% | -11.91% | 24.67% | 9.51% |
Correlation
The correlation between SASU.L and MVEA.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between SASU.L and MVEA.L has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SASU.L vs. MVEA.L — Ранг доходности на риск
SASU.L
MVEA.L
Сравнение SASU.L c MVEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) (SASU.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SASU.L | MVEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.09 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.62 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 1.99 | +6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SASU.L и MVEA.L
Максимальная просадка SASU.L за все время составила -34.07%, что больше максимальной просадки MVEA.L в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASU.L и MVEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SASU.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -20.96% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -6.57% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.83% | -12.99% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -20.96% | -5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.01% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -4.85% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.06% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SASU.L и MVEA.L
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) (SASU.L) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что SASU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SASU.L | MVEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 1.84% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 5.94% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 8.27% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 12.44% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 12.56% | +5.83% |
Сравнение комиссий SASU.L и MVEA.L
SASU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MVEA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SASU.L и MVEA.L
Ни SASU.L, ни MVEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SASU.L and MVEA.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SASU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SASU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for MVEA.L.
SASU.L tracks MSCI USA Screened Index, while MVEA.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.07% for SASU.L and 0.20% for MVEA.L.
Подберите оптимальное распределение для SASU.L и MVEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор