PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SASU.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SASU.L с CNDX.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SASU.L (iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SASU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Screened Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SASU.L returned 13.16%/yr vs 15.13%/yr for CNDX.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SASU.L charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности SASU.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) (SASU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SASU.L показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 15.21%.

SASU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
9.06%
С начала года
9.97%
1 год
23.20%
3 года*
20.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.30%
6 месяцев
13.79%
С начала года
15.21%
1 год
29.01%
3 года*
23.60%
5 лет*
15.13%
10 лет*
20.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SASU.L и CNDX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SASU.L
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc)		9.97%17.83%26.90%30.69%-21.34%28.26%22.00%31.02%-8.81%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		15.21%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%37.96%-11.30%

Correlation

The correlation between SASU.L and CNDX.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between SASU.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SASU.L:
SASU.L с G500.LSASU.L с SPXS.LSASU.L с LGUS.LSASU.L с MWOZ.LSASU.L с WRDA.LSASU.L с CSP1.LSASU.L с EIMI.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

SASU.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SASU.L
Ранг доходности на риск SASU.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SASU.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SASU.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SASU.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SASU.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SASU.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SASU.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) (SASU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SASU.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.67

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.40

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.63

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

8.77

+0.88

SASU.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SASU.L на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SASU.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SASU.L и CNDX.L

Максимальная просадка SASU.L за все время составила -34.07%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASU.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SASU.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-35.21%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-11.00%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-22.44%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-35.21%

+8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-4.45%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-5.12%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.30%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SASU.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) (SASU.L) составляет 3.04%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что SASU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SASU.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

5.90%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

13.74%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

17.33%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

21.15%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

20.13%

-1.74%

Сравнение комиссий SASU.L и CNDX.L

SASU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SASU.L и CNDX.L

Ни SASU.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SASU.L and CNDX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SASU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SASU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

SASU.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. SASU.L tracks MSCI USA Screened Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for SASU.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SASU.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор