Сравнение SASU.L с CAPU.L
SASU.L (iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc)) and CAPU.L (Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust) are both Large Cap Blend Equities funds - SASU.L tracks the MSCI USA Screened Index while CAPU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SASU.L returned 12.84%/yr vs 9.33%/yr for CAPU.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SASU.L charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for CAPU.L.
Доходность
Сравнение доходности SASU.L и CAPU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SASU.L торгуется в USD, в то время как CAPU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SASU.L показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у CAPU.L с доходностью 4.37%.
SASU.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- —
CAPU.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.02%
- 6 месяцев
- 3.77%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение доходности по годам SASU.L и CAPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASU.L iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.44% | 17.83% | 26.90% | 30.69% | -21.34% | 28.26% | 22.00% | 31.02% | -8.81% |
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | 4.37% | 9.41% | 15.93% | 28.24% | -15.37% | 28.44% | 17.74% | 31.11% | -10.35% |
Correlation
The correlation between SASU.L and CAPU.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between SASU.L and CAPU.L has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SASU.L vs. CAPU.L — Ранг доходности на риск
SASU.L
CAPU.L
Сравнение SASU.L c CAPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) (SASU.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SASU.L | CAPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.05 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 3.04 | +5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SASU.L и CAPU.L
Максимальная просадка SASU.L за все время составила -34.07%, что меньше максимальной просадки CAPU.L в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASU.L и CAPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SASU.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.07% | -42.99% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -9.12% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.83% | -19.13% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -21.13% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.09% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -11.11% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.16% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SASU.L и CAPU.L
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc) (SASU.L) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что SASU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SASU.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 2.03% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 7.92% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 10.17% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 20.51% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 21.80% | -3.41% |
Сравнение комиссий SASU.L и CAPU.L
SASU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CAPU.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SASU.L и CAPU.L
Ни SASU.L, ни CAPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SASU.L and CAPU.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SASU.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SASU.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for CAPU.L.
SASU.L tracks MSCI USA Screened Index, while CAPU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Natixis. Their fees differ too: 0.07% for SASU.L and 0.65% for CAPU.L.
Подберите оптимальное распределение для SASU.L и CAPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор