Сравнение SAPH с TABD
SAPH (ADRhedged SAP ETF) and TABD (Transamerica Bond Active ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SAPH charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for TABD.
Доходность
Сравнение доходности SAPH и TABD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAPH показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у TABD с доходностью 0.68%.
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TABD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAPH и TABD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | -29.61% | -0.58% |
TABD Transamerica Bond Active ETF | 0.68% | 0.35% |
Correlation
The correlation between SAPH and TABD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPH vs. TABD — Ранг доходности на риск
SAPH
TABD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAPH c TABD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADRhedged SAP ETF (SAPH) и Transamerica Bond Active ETF (TABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPH | TABD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAPH и TABD
Максимальная просадка SAPH за все время составила -51.14%, что больше максимальной просадки TABD в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPH и TABD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPH | TABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.14% | -3.01% | -48.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.22% | -1.40% | -45.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -1.01% | -21.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPH и TABD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPH | TABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 3.85% | +31.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 3.85% | +30.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 3.85% | +30.33% |
Сравнение комиссий SAPH и TABD
SAPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TABD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPH и TABD
Дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности TABD в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% | 0.00% |
TABD Transamerica Bond Active ETF | 2.10% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
SAPH and TABD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for TABD.
SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 2.10% for TABD.
They also come from different issuers: ADRhedged and Transamerica. Their fees differ too: 0.19% for SAPH and 0.39% for TABD.
Подберите оптимальное распределение для SAPH и TABD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор