Сравнение SAPH с RCLR
SAPH (ADRhedged SAP ETF) and RCLR (Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SAPH charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for RCLR.
Доходность
Сравнение доходности SAPH и RCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCLR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAPH и RCLR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | -18.59% |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | 1.11% |
Correlation
The correlation between SAPH and RCLR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPH vs. RCLR — Ранг доходности на риск
SAPH
RCLR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAPH c RCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADRhedged SAP ETF (SAPH) и Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF (RCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPH | RCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAPH и RCLR
Максимальная просадка SAPH за все время составила -51.14%, что больше максимальной просадки RCLR в -3.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPH и RCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPH | RCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.14% | -3.77% | -47.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.22% | -0.06% | -47.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -0.79% | -21.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPH и RCLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPH | RCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 3.80% | +31.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 3.80% | +30.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 3.80% | +30.38% |
Сравнение комиссий SAPH и RCLR
SAPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RCLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPH и RCLR
Дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как RCLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | 0.00% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
SAPH and RCLR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for RCLR.
SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for RCLR.
They also come from different issuers: ADRhedged and Reckoner. Their fees differ too: 0.19% for SAPH and 0.60% for RCLR.
Подберите оптимальное распределение для SAPH и RCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор