Сравнение SAPH с RCLO
SAPH (ADRhedged SAP ETF) and RCLO (Reckoner BBB-B CLO ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SAPH charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for RCLO.
Доходность
Сравнение доходности SAPH и RCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAPH показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у RCLO с доходностью 2.42%.
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAPH и RCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | -29.61% | -14.03% |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | 2.42% | 1.39% |
Correlation
The correlation between SAPH and RCLO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPH vs. RCLO — Ранг доходности на риск
SAPH
RCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAPH c RCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADRhedged SAP ETF (SAPH) и Reckoner BBB-B CLO ETF (RCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPH | RCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAPH и RCLO
Максимальная просадка SAPH за все время составила -51.14%, что больше максимальной просадки RCLO в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPH и RCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPH | RCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.14% | -3.70% | -47.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.22% | 0.00% | -47.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -0.44% | -22.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPH и RCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPH | RCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 2.93% | +32.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 2.93% | +31.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 2.93% | +31.25% |
Сравнение комиссий SAPH и RCLO
SAPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RCLO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPH и RCLO
Дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности RCLO в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | 4.73% | 1.32% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAPH and RCLO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for RCLO.
RCLO has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 3.96% for SAPH.
They also come from different issuers: ADRhedged and Reckoner. Their fees differ too: 0.19% for SAPH and 0.50% for RCLO.
Подберите оптимальное распределение для SAPH и RCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор