PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAN.PA с ASWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAN.PA с ASWC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAN.PA (Sanofi) is a stock, while ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Over the past year, SAN.PA returned -8.71% vs 16.04% for ASWC.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAN.PA и ASWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Sanofi (SAN.PA) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAN.PA показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у ASWC.DE с доходностью 13.04%.

SAN.PA

1 день
3.97%
1 месяц
4.57%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-5.04%
1 год
-8.71%
3 года*
-2.72%
5 лет*
1.93%
10 лет*
4.73%

ASWC.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
8.64%
С начала года
13.04%
6 месяцев
15.13%
1 год
16.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAN.PA и ASWC.DE

2026 (YTD)202520242023
SAN.PA
Sanofi		-2.43%-7.87%8.77%-8.16%
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		13.04%38.30%39.36%14.35%

Correlation

The correlation between SAN.PA and ASWC.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.05

The correlation between SAN.PA and ASWC.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sanofi

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с SAN.PA:
SAN.PA с GSKSAN.PA с UHSSAN.PA с JNJSAN.PA с SC0T.DESAN.PA с SOAGYSAN.PA с TTESAN.PA с VOO
Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS

Доходность на риск

SAN.PA vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAN.PA
Ранг доходности на риск SAN.PA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN.PA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN.PA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN.PA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN.PA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN.PA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAN.PA c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SAN.PA) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAN.PAASWC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.84

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.30

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

1.36

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

3.10

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAN.PA vs. ASWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAN.PA на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа ASWC.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN.PA и ASWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAN.PAASWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.84

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.91

-1.55

Просадки

Сравнение просадок SAN.PA и ASWC.DE

Максимальная просадка SAN.PA за все время составила -50.84%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN.PA и ASWC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAN.PAASWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.84%

-12.58%

-38.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-12.58%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.13%

-2.83%

-20.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-2.47%

-12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

5.51%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SAN.PA и ASWC.DE

Sanofi (SAN.PA) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что SAN.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAN.PAASWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

5.89%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

15.89%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

20.35%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

19.12%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

19.12%

+2.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAN.PA и ASWC.DE

Дивидендная доходность SAN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAN.PA
Sanofi		5.39%4.74%4.01%3.97%3.71%3.61%4.00%3.43%4.00%4.12%3.81%3.63%

Часто задаваемые вопросы

SAN.PA and ASWC.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAN.PA и ASWC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор