PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAN.PA с AMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAN.PA с AMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SAN.PA (Sanofi) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. SAN.PA operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, SAN.PA returned 5.46%/yr vs 60.42%/yr for AMD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAN.PA и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Sanofi (SAN.PA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAN.PA торгуется в EUR, в то время как AMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAN.PA показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 142.55%. За последние 10 лет акции SAN.PA уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 5.46% против 60.42% соответственно.

SAN.PA

1 день
0.38%
1 месяц
4.57%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-2.94%
1 год
-6.83%
3 года*
-2.17%
5 лет*
1.20%
10 лет*
5.46%

AMD

1 день
4.82%
1 месяц
14.77%
С начала года
142.55%
6 месяцев
146.29%
1 год
339.74%
3 года*
56.48%
5 лет*
45.78%
10 лет*
60.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAN.PA и AMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAN.PA
Sanofi		-2.23%-7.87%8.77%3.64%4.92%16.86%-8.97%23.41%10.36%-3.49%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		142.55%56.26%-12.65%120.77%-52.20%68.64%83.49%154.04%88.00%-20.49%

Correlation

The correlation between SAN.PA and AMD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г.

0.13

The correlation between SAN.PA and AMD shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sanofi

Advanced Micro Devices, Inc.

Часто сравнивают с SAN.PA:
SAN.PA с GSKSAN.PA с UHSSAN.PA с JNJSAN.PA с SC0T.DESAN.PA с SOAGYSAN.PA с TTESAN.PA с VOO
Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с MUAMD с TSMAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY

Доходность на риск

SAN.PA vs. AMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAN.PA
Ранг доходности на риск SAN.PA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN.PA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN.PA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN.PA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN.PA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN.PA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAN.PA c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SAN.PA) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAN.PAAMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
5.05

-5.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
4.56

-4.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.60

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

11.86

-12.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

24.28

-25.13

SAN.PA vs. AMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAN.PA на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAN.PA и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAN.PA и AMD

Максимальная просадка SAN.PA за все время составила -43.30%, что меньше максимальной просадки AMD в -86.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAN.PA и AMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAN.PAAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.30%

-86.47%

+43.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-28.26%

+12.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.80%

-63.06%

+35.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.80%

-63.06%

+35.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-63.06%

+32.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.98%

-5.46%

-17.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-41.85%

+28.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

13.77%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SAN.PA и AMD

Текущая волатильность для Sanofi (SAN.PA) составляет 6.61%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 21.92%. Это указывает на то, что SAN.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAN.PAAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

21.92%

-15.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

49.00%

-33.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.04%

66.48%

-42.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

54.90%

-32.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

56.87%

-35.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAN.PA и AMD

Дивидендная доходность SAN.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAN.PA
Sanofi		5.38%4.74%4.01%3.97%3.71%3.61%4.00%3.43%4.00%4.12%3.81%3.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAN.PA и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SAN.PA значения в EUR, AMD значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SAN.PA and AMD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAN.PA и AMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор