PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SALM с PRAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SALM с PRAY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SALM (Salem Media Group, Inc.) is a stock, while PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the NONE. Over the past 3 years, SALM returned -0.67%/yr vs 15.14%/yr for PRAY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SALM и PRAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salem Media Group, Inc. (SALM) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SALM показывает доходность 118.30%, что значительно выше, чем у PRAY с доходностью 12.21%.

SALM

1 день
-0.67%
1 месяц
0.94%
С начала года
118.30%
6 месяцев
104.36%
1 год
6.72%
3 года*
-0.67%
5 лет*
-18.06%
10 лет*
-15.34%

PRAY

1 день
0.56%
1 месяц
-1.20%
С начала года
12.21%
6 месяцев
11.04%
1 год
16.87%
3 года*
15.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SALM и PRAY

2026 (YTD)2025202420232022
SALM
Salem Media Group, Inc.		118.30%-30.16%61.54%-62.86%-69.83%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		12.21%9.08%13.02%20.02%-12.71%

Correlation

The correlation between SALM and PRAY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.14

The correlation between SALM and PRAY shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salem Media Group, Inc.

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Часто сравнивают с SALM:
SALM с BIBL
Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с CATHPRAY с DJUNPRAY с BLCR

Доходность на риск

SALM vs. PRAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SALM
Ранг доходности на риск SALM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SALM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SALM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SALM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SALM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SALM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SALM c PRAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salem Media Group, Inc. (SALM) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SALMPRAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.25

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.86

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

1.93

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

8.12

-7.94

SALM vs. PRAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SALM на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа PRAY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SALM и PRAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SALM и PRAY

Максимальная просадка SALM за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки PRAY в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SALM и PRAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SALMPRAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.06%

-21.40%

-77.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.24%

-8.80%

-53.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.53%

-17.13%

-65.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.76%

-3.03%

-91.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.56%

-5.38%

-65.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.66%

2.08%

+36.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SALM и PRAY

Текущая волатильность для Salem Media Group, Inc. (SALM) составляет 4.18%, в то время как у FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что SALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SALMPRAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.72%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.63%

11.65%

+82.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.87%

13.61%

+125.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

185.18%

16.10%

+169.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.55%

16.10%

+128.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SALM и PRAY

SALM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.62%0.69%0.76%0.83%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SALM
Salem Media Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.40%15.28%12.44%5.78%4.16%5.22%

Часто задаваемые вопросы

SALM and PRAY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAY has higher volatility (5.72%) compared to SALM (4.18%). In terms of maximum drawdown, SALM dropped -99.06% vs PRAY's -21.40%.

PRAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SALM и PRAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор