Сравнение SALM с PRAY
SALM (Salem Media Group, Inc.) is a stock, while PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the NONE. Over the past 3 years, SALM returned -0.56%/yr vs 15.51%/yr for PRAY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SALM и PRAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SALM показывает доходность 116.77%, что значительно выше, чем у PRAY с доходностью 11.72%.
SALM
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 119.26%
- С начала года
- 116.77%
- 6 месяцев
- 81.68%
- 1 год
- -5.56%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- -18.17%
- 10 лет*
- -15.82%
PRAY
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SALM и PRAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SALM Salem Media Group, Inc. | 116.77% | -30.16% | 61.54% | -62.86% | -71.62% |
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 11.72% | 9.08% | 13.02% | 20.02% | -13.49% |
Correlation
The correlation between SALM and PRAY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SALM vs. PRAY — Ранг доходности на риск
SALM
PRAY
Сравнение SALM c PRAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salem Media Group, Inc. (SALM) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SALM | PRAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.05 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 8.94 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SALM | PRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.39 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.54 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок SALM и PRAY
Максимальная просадка SALM за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки PRAY в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SALM и PRAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SALM | PRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.06% | -21.40% | -77.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.24% | -8.80% | -53.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.53% | -17.13% | -65.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.79% | -3.45% | -91.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.53% | -5.42% | -65.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.07% | 2.01% | +38.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SALM и PRAY
Salem Media Group, Inc. (SALM) имеет более высокую волатильность в 80.42% по сравнению с FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что SALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SALM | PRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.42% | 4.64% | +75.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.48% | 10.96% | +84.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.73% | 12.99% | +126.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.15% | 16.04% | +169.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.55% | 16.04% | +128.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SALM и PRAY
SALM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 0.62% | 0.69% | 0.76% | 0.83% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SALM Salem Media Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.40% | 15.28% | 12.44% | 5.78% | 4.16% | 5.22% |
Часто задаваемые вопросы
SALM and PRAY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SALM has higher volatility (80.42%) compared to PRAY (4.64%). In terms of maximum drawdown, SALM dropped -99.06% vs PRAY's -21.40%.
PRAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SALM и PRAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор