Сравнение SAJP.L с TPXG.L
SAJP.L (iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc)) and TPXG.L (Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY) are both Japan Equities funds - SAJP.L tracks the MSCI Japan Screened Index while TPXG.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAJP.L returned 8.43%/yr vs 8.87%/yr for TPXG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SAJP.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for TPXG.L.
Доходность
Сравнение доходности SAJP.L и TPXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAJP.L торгуется в USD, в то время как TPXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPXG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAJP.L показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у TPXG.L с доходностью 12.27%.
SAJP.L
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -5.84%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
TPXG.L
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 12.27%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение доходности по годам SAJP.L и TPXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAJP.L iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) | 13.04% | 25.26% | 6.44% | 20.16% | -17.41% | 0.61% | 17.09% | 19.24% | -9.46% |
TPXG.L Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 12.27% | 27.17% | 6.39% | 19.44% | -15.66% | 0.16% | 14.01% | 19.88% | -11.14% |
Correlation
The correlation between SAJP.L and TPXG.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between SAJP.L and TPXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAJP.L vs. TPXG.L — Ранг доходности на риск
SAJP.L
TPXG.L
Сравнение SAJP.L c TPXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) и Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAJP.L | TPXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.32 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 7.70 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAJP.L и TPXG.L
Максимальная просадка SAJP.L за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки TPXG.L в -68.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAJP.L и TPXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAJP.L | TPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -68.70% | +35.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -12.44% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -14.46% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -32.21% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -4.90% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -27.38% | +19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.77% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAJP.L и TPXG.L
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAJP.L) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что SAJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAJP.L | TPXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.20% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 16.41% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 19.83% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 17.67% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 29.49% | -10.55% |
Сравнение комиссий SAJP.L и TPXG.L
SAJP.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TPXG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAJP.L и TPXG.L
Ни SAJP.L, ни TPXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SAJP.L and TPXG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SAJP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAJP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for TPXG.L.
SAJP.L tracks MSCI Japan Screened Index, while TPXG.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for SAJP.L and 0.20% for TPXG.L.
Подберите оптимальное распределение для SAJP.L и TPXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор