Сравнение SAHMX с LMGEX
SAHMX (SA International Value Fund) and LMGEX (Franklin International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SAHMX returned 11.36%/yr vs 8.44%/yr for LMGEX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. SAHMX charges 1.11%/yr vs 2.05%/yr for LMGEX.
Доходность
Сравнение доходности SAHMX и LMGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAHMX показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у LMGEX с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции SAHMX превзошли акции LMGEX по среднегодовой доходности: 11.36% против 8.44% соответственно.
SAHMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- 7.50%
- С начала года
- 16.41%
- 1 год
- 34.77%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 11.36%
- Всё время*
- 6.27%
LMGEX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 12.65%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 8.44%
- Всё время*
- 4.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SAHMX и LMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAHMX SA International Value Fund | 16.41% | 44.08% | 5.44% | 16.49% | -3.70% | 17.59% | -2.48% | 14.61% | -17.95% | 25.06% |
LMGEX Franklin International Equity Fund | 12.65% | 32.05% | 3.42% | 18.48% | -13.55% | 12.87% | 2.74% | 17.61% | -16.67% | 23.58% |
Correlation
The correlation between SAHMX and LMGEX is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г. | 0.83 |
The correlation between SAHMX and LMGEX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAHMX vs. LMGEX — Ранг доходности на риск
SAHMX
LMGEX
Сравнение SAHMX c LMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA International Value Fund (SAHMX) и Franklin International Equity Fund (LMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAHMX | LMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.28 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 2.10 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 7.51 | +7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAHMX и LMGEX
Максимальная просадка SAHMX за все время составила -66.58%, что больше максимальной просадки LMGEX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAHMX и LMGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAHMX | LMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.58% | -63.37% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -11.64% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.85% | -13.05% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -28.98% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -39.79% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -18.12% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.25% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAHMX и LMGEX
Текущая волатильность для SA International Value Fund (SAHMX) составляет 2.92%, в то время как у Franklin International Equity Fund (LMGEX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что SAHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAHMX | LMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.41% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 13.45% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 15.84% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 15.96% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 15.96% | +0.09% |
Сравнение комиссий SAHMX и LMGEX
SAHMX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии LMGEX в 2.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAHMX и LMGEX
Дивидендная доходность SAHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности LMGEX в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMGEX Franklin International Equity Fund | 7.35% | 8.28% | 5.68% | 1.51% | 2.88% | 5.10% | 0.58% | 0.49% | 1.62% | 1.60% | 1.30% | 0.91% |
SAHMX SA International Value Fund | 4.60% | 5.35% | 3.57% | 3.46% | 4.06% | 3.05% | 2.09% | 3.66% | 1.93% | 2.46% | 2.89% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
SAHMX and LMGEX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMGEX has higher volatility (4.41%) compared to SAHMX (2.92%). In terms of maximum drawdown, SAHMX dropped -66.58% vs LMGEX's -63.37%.
SAHMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAHMX и LMGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор