PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEU.L с PRIZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEU.L с PRIZ.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SAEU.L (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - SAEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while PRIZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAEU.L returned 9.65%/yr vs 10.89%/yr for PRIZ.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SAEU.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRIZ.L.

Доходность

Сравнение доходности SAEU.L и PRIZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAEU.L торгуется в GBP, в то время как PRIZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIZ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAEU.L показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у PRIZ.L с доходностью 7.59%.

SAEU.L

1 день
-0.54%
1 месяц
0.88%
С начала года
5.90%
6 месяцев
8.16%
1 год
17.91%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

PRIZ.L

1 день
-0.66%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.59%
6 месяцев
9.06%
1 год
20.94%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEU.L и PRIZ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SAEU.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		5.90%24.50%4.05%15.17%-5.84%16.79%4.11%15.93%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		7.59%30.85%4.78%17.14%-6.69%17.22%2.06%3.64%

Correlation

The correlation between SAEU.L and PRIZ.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.91

The correlation between SAEU.L and PRIZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAEU.L и PRIZ.L

Секторы
SAEU.L
PRIZ.L

Финансовые услуги

27.0%
24.2%

Промышленность

19.3%
20.7%

Здравоохранение

14.8%
5.9%

Технологии

9.9%
15.9%

Потребительский циклический сектор

5.9%
8.4%

Коммунальные услуги

5.5%
6.8%

Сырьевые материалы

5.1%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.0%

Энергетика

2.7%
4.6%

Недвижимость

0.9%
0.7%

Финансовые услуги

SAEU.L
27.0%
PRIZ.L
24.2%

Промышленность

SAEU.L
19.3%
PRIZ.L
20.7%

Здравоохранение

SAEU.L
14.8%
PRIZ.L
5.9%

Технологии

SAEU.L
9.9%
PRIZ.L
15.9%

Потребительский циклический сектор

SAEU.L
5.9%
PRIZ.L
8.4%

Коммунальные услуги

SAEU.L
5.5%
PRIZ.L
6.8%

Сырьевые материалы

SAEU.L
5.1%
PRIZ.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

SAEU.L
4.8%
PRIZ.L
5.0%

Коммуникационные услуги

SAEU.L
4.0%
PRIZ.L
4.0%

Энергетика

SAEU.L
2.7%
PRIZ.L
4.6%

Недвижимость

SAEU.L
0.9%
PRIZ.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с SAEU.L:
SAEU.L с SDUE.LSAEU.L с IEFM.LSAEU.L с VEUR.LSAEU.L с EUNL.DESAEU.L с FLXD.LSAEU.L с WDEP.LSAEU.L с IGLN.L
Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с MMS.LPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с CEUR.L

Доходность на риск

SAEU.L vs. PRIZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEU.L
Ранг доходности на риск SAEU.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEU.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEU.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEU.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEU.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEU.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEU.L c PRIZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEU.LPRIZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.50

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.18

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.91

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

6.79

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEU.L vs. PRIZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEU.L на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIZ.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEU.L и PRIZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEU.LPRIZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SAEU.L и PRIZ.L

Максимальная просадка SAEU.L за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки PRIZ.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEU.L и PRIZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEU.LPRIZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-33.06%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-10.92%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.76%

-12.94%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-21.44%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.78%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-5.40%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.08%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEU.L и PRIZ.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) составляет 3.40%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что SAEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEU.LPRIZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.69%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

11.47%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

13.88%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

16.13%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.91%

-0.66%

Сравнение комиссий SAEU.L и PRIZ.L

SAEU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRIZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEU.L и PRIZ.L

SAEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.36%2.54%2.75%2.78%3.05%1.86%2.08%3.08%
SAEU.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SAEU.L and PRIZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SAEU.L.

SAEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while PRIZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SAEU.L and 0.05% for PRIZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEU.L и PRIZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор