PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEU.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEU.L с LDEG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SAEU.L (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SAEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAEU.L returned 9.65%/yr vs 15.86%/yr for LDEG.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SAEU.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.

Доходность

Сравнение доходности SAEU.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAEU.L торгуется в GBP, в то время как LDEG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDEG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAEU.L показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 9.41%.

SAEU.L

1 день
-0.54%
1 месяц
0.88%
С начала года
5.90%
6 месяцев
8.16%
1 год
17.91%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

LDEG.L

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.41%
6 месяцев
13.12%
1 год
28.97%
3 года*
23.56%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEU.L и LDEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SAEU.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		5.90%24.50%4.05%15.17%-5.84%10.58%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		9.41%44.91%8.81%14.31%1.91%-8.28%

Correlation

The correlation between SAEU.L and LDEG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.87

The correlation between SAEU.L and LDEG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAEU.L и LDEG.L

Секторы
SAEU.L
LDEG.L

Финансовые услуги

27.0%
41.5%

Промышленность

19.3%
15.8%

Здравоохранение

14.8%
3.4%

Технологии

9.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.9%
3.3%

Коммунальные услуги

5.5%
8.2%

Сырьевые материалы

5.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
5.2%

Энергетика

2.7%
7.7%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

SAEU.L
27.0%
LDEG.L
41.5%

Промышленность

SAEU.L
19.3%
LDEG.L
15.8%

Здравоохранение

SAEU.L
14.8%
LDEG.L
3.4%

Технологии

SAEU.L
9.9%
LDEG.L
2.0%

Потребительский циклический сектор

SAEU.L
5.9%
LDEG.L
3.3%

Коммунальные услуги

SAEU.L
5.5%
LDEG.L
8.2%

Сырьевые материалы

SAEU.L
5.1%
LDEG.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

SAEU.L
4.8%
LDEG.L
3.1%

Коммуникационные услуги

SAEU.L
4.0%
LDEG.L
5.2%

Энергетика

SAEU.L
2.7%
LDEG.L
7.7%

Недвижимость

SAEU.L
0.9%
LDEG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с SAEU.L:
SAEU.L с SDUE.LSAEU.L с IEFM.LSAEU.L с VEUR.LSAEU.L с EUNL.DESAEU.L с FLXD.LSAEU.L с WDEP.LSAEU.L с IGLN.L
Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L

Доходность на риск

SAEU.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEU.L
Ранг доходности на риск SAEU.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEU.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEU.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEU.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEU.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEU.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEU.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEU.LLDEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.49

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.34

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.59

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

13.10

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEU.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEU.L на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа LDEG.L равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEU.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEU.LLDEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.49

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.12

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.83

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SAEU.L и LDEG.L

Максимальная просадка SAEU.L за все время составила -28.68%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEU.L и LDEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEU.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-21.96%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-8.04%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.76%

-12.05%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-17.39%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.22%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-5.41%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.21%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEU.L и LDEG.L

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) имеют волатильность 3.40% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEU.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.26%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

9.26%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

11.59%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

14.19%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

15.23%

+3.02%

Сравнение комиссий SAEU.L и LDEG.L

SAEU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEU.L и LDEG.L

SAEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.15%3.42%4.20%4.10%3.69%3.06%
SAEU.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAEU.L and LDEG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SAEU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SAEU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for LDEG.L.

SAEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for SAEU.L and 0.25% for LDEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEU.L и LDEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор