PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEU.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAEU.L с CMB1.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SAEU.L (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - SAEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SAEU.L returned 9.65%/yr vs 19.77%/yr for CMB1.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAEU.L charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности SAEU.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SAEU.L торгуется в GBP, в то время как CMB1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMB1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SAEU.L показывает доходность 5.90%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 12.96%.

SAEU.L

1 день
-0.54%
1 месяц
0.88%
С начала года
5.90%
6 месяцев
8.16%
1 год
17.91%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

CMB1.L

1 день
-0.62%
1 месяц
1.82%
С начала года
12.96%
6 месяцев
16.50%
1 год
32.53%
3 года*
28.55%
5 лет*
19.77%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAEU.L и CMB1.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SAEU.L
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)		5.90%24.50%4.05%15.17%-5.84%16.79%4.11%19.09%-14.87%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		12.96%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-1.55%

Correlation

The correlation between SAEU.L and CMB1.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2018 г.

0.80

The correlation between SAEU.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAEU.L и CMB1.L

Секторы
SAEU.L
CMB1.L

Финансовые услуги

27.0%
45.1%

Промышленность

19.3%
10.8%

Здравоохранение

14.8%
1.1%

Технологии

9.9%
4.6%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.0%

Коммунальные услуги

5.5%
17.2%

Сырьевые материалы

5.1%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.1%

Энергетика

2.7%
8.8%

Недвижимость

0.9%
0.3%

Финансовые услуги

SAEU.L
27.0%
CMB1.L
45.1%

Промышленность

SAEU.L
19.3%
CMB1.L
10.8%

Здравоохранение

SAEU.L
14.8%
CMB1.L
1.1%

Технологии

SAEU.L
9.9%
CMB1.L
4.6%

Потребительский циклический сектор

SAEU.L
5.9%
CMB1.L
10.0%

Коммунальные услуги

SAEU.L
5.5%
CMB1.L
17.2%

Сырьевые материалы

SAEU.L
5.1%
CMB1.L
0.6%

Потребительский защитный сектор

SAEU.L
4.8%
CMB1.L
0.5%

Коммуникационные услуги

SAEU.L
4.0%
CMB1.L
1.1%

Энергетика

SAEU.L
2.7%
CMB1.L
8.8%

Недвижимость

SAEU.L
0.9%
CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SAEU.L:
SAEU.L с SDUE.LSAEU.L с IEFM.LSAEU.L с VEUR.LSAEU.L с EUNL.DESAEU.L с FLXD.LSAEU.L с WDEP.LSAEU.L с IGLN.L
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

SAEU.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEU.L
Ранг доходности на риск SAEU.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEU.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEU.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEU.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEU.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEU.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEU.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEU.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.15

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.94

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.14

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

11.43

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEU.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEU.L на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа CMB1.L равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEU.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEU.LCMB1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.15

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.10

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.23

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SAEU.L и CMB1.L

Максимальная просадка SAEU.L за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEU.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAEU.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-56.05%

+27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-10.32%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.76%

-15.62%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-24.19%

+6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.25%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-15.26%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.83%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEU.L и CMB1.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) (SAEU.L) составляет 3.40%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что SAEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAEU.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.77%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

12.16%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

15.07%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

17.99%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

20.29%

-2.04%

Сравнение комиссий SAEU.L и CMB1.L

SAEU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEU.L и CMB1.L

Ни SAEU.L, ни CMB1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SAEU.L and CMB1.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SAEU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SAEU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

SAEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. Their fees differ too: 0.12% for SAEU.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAEU.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор