PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGUS.L с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGUS.L и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGUS.L и VUAA.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IGUS.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF
-4.26%17.39%24.64%24.49%-20.60%28.57%14.63%11.11%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation
-2.48%9.01%27.46%20.35%-8.96%30.57%14.21%8.78%
Разные валюты инструментов

IGUS.L торгуется в GBp, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IGUS.L показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью -2.48%.


IGUS.L

1 день
2.63%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-1.09%
1 год
17.82%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.22%

VUAA.L

1 день
2.27%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
15.32%
3 года*
15.84%
5 лет*
12.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Сравнение комиссий IGUS.L и VUAA.L

IGUS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IGUS.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGUS.L
Ранг доходности на риск IGUS.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGUS.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGUS.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGUS.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGUS.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGUS.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGUS.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGUS.LVUAA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.96

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.39

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.14

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

6.89

+1.44

IGUS.L vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGUS.L на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.L равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGUS.L и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGUS.LVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.96

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.79

-0.02

Корреляция

Корреляция между IGUS.L и VUAA.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGUS.L и VUAA.L

Ни IGUS.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IGUS.L и VUAA.L

Максимальная просадка IGUS.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGUS.L и VUAA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IGUS.LVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.66%

-34.05%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-11.75%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-24.36%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-5.41%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-5.20%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.05%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IGUS.L и VUAA.L

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) имеют волатильность 5.03% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGUS.LVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.92%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

9.13%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

15.96%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

15.39%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.23%

-0.69%