Сравнение IGUS.L с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).
IGUS.L и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGUS.L и VUAA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGUS.L и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGUS.L iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF | -4.26% | 17.39% | 24.64% | 24.49% | -20.60% | 28.57% | 14.63% | 11.11% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | -2.48% | 9.01% | 27.46% | 20.35% | -8.96% | 30.57% | 14.21% | 8.78% |
Разные валюты инструментов
IGUS.L торгуется в GBp, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IGUS.L показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью -2.48%.
IGUS.L
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 12.22%
VUAA.L
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGUS.L и VUAA.L
IGUS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IGUS.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
IGUS.L
VUAA.L
Сравнение IGUS.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGUS.L | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.39 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.14 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 6.89 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGUS.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.83 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IGUS.L и VUAA.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGUS.L и VUAA.L
Ни IGUS.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IGUS.L и VUAA.L
Максимальная просадка IGUS.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGUS.L и VUAA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGUS.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -34.05% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -11.75% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -24.36% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -5.41% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -5.20% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.05% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGUS.L и VUAA.L
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (IGUS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) имеют волатильность 5.03% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGUS.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 4.92% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 9.13% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 15.96% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 15.39% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.23% | -0.69% |