Сравнение SAEM.L с QUID.L
SAEM.L (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - SAEM.L is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI EM IMI Screened Index, while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. SAEM.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 5 years, SAEM.L returned 6.61%/yr vs 2.85%/yr for QUID.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. SAEM.L charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности SAEM.L и QUID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAEM.L торгуется в USD, в то время как QUID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUID.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAEM.L показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у QUID.L с доходностью 2.27%.
SAEM.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.78%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 17.44%
- 1 год
- 32.94%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
QUID.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам SAEM.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEM.L iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) | 17.44% | 33.03% | 7.25% | 10.56% | -20.46% | -1.52% | 19.84% | 16.95% | 1.22% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.27% | 12.80% | 3.91% | 10.49% | -11.55% | -0.98% | 3.80% | 5.64% | -2.16% |
Correlation
The correlation between SAEM.L and QUID.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAEM.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
SAEM.L
QUID.L
Сравнение SAEM.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAEM.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAEM.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.07 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 2.42 | +5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAEM.L и QUID.L
Максимальная просадка SAEM.L за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки QUID.L в -35.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEM.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAEM.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -35.66% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -4.45% | -8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -7.76% | -9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.85% | -25.00% | -9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -2.69% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -14.60% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 1.97% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAEM.L и QUID.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) (SAEM.L) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что SAEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAEM.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 1.80% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 5.09% | +14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 6.71% | +15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 8.64% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 8.88% | +11.64% |
Сравнение комиссий SAEM.L и QUID.L
SAEM.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QUID.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEM.L и QUID.L
SAEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 4.18% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
SAEM.L iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAEM.L and QUID.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAEM.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAEM.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for QUID.L.
SAEM.L is categorized as Emerging Markets Diversified, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.18% for SAEM.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для SAEM.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор