Сравнение SADU.DE с PPFB.DE
SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc) and PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - SADU.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while PPFB.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past year, SADU.DE returned 26.61% vs 31.16% for PPFB.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SADU.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for PPFB.DE.
Доходность
Сравнение доходности SADU.DE и PPFB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SADU.DE показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у PPFB.DE с доходностью 2.74%.
SADU.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPFB.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SADU.DE и PPFB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SADU.DE Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc | 13.46% | 2.73% | 27.24% | 8.87% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 2.74% | 49.11% | 34.17% | 5.76% |
Correlation
The correlation between SADU.DE and PPFB.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SADU.DE vs. PPFB.DE — Ранг доходности на риск
SADU.DE
PPFB.DE
Сравнение SADU.DE c PPFB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SADU.DE | PPFB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.81 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 4.60 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SADU.DE | PPFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.30 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.26 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SADU.DE и PPFB.DE
Максимальная просадка SADU.DE за все время составила -23.85%, что больше максимальной просадки PPFB.DE в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADU.DE и PPFB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SADU.DE | PPFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -16.60% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -16.60% | +6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.00% | +15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -4.40% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 6.55% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SADU.DE и PPFB.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) составляет 3.23%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что SADU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SADU.DE | PPFB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 5.11% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 20.18% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 23.12% | -10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 16.13% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 16.13% | -1.57% |
Сравнение комиссий SADU.DE и PPFB.DE
SADU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PPFB.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SADU.DE и PPFB.DE
Ни SADU.DE, ни PPFB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SADU.DE and PPFB.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPFB.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPFB.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SADU.DE.
SADU.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while PPFB.DE is Precious Metals. SADU.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while PPFB.DE tracks Gold. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SADU.DE and 0.12% for PPFB.DE.
Подберите оптимальное распределение для SADU.DE и PPFB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор